PortfoliosLab logo
Сравнение CAOS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAOS и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
40.40%
CAOS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

1.18

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CAOS:

1.68

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CAOS:

1.46

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CAOS:

2.04

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CAOS:

7.62

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CAOS:

0.82%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CAOS:

5.33%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CAOS:

-3.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CAOS:

-3.02%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


CAOS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и SPY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAOS: 0.63%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CAOS: 1.18
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAOS: 1.68
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CAOS: 1.46
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CAOS: 2.04
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CAOS: 7.62
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.51
CAOS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SPY

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SPY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.02%
-9.89%
CAOS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SPY

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 4.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
15.12%
CAOS
SPY