Сравнение CAOS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CAOS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SPY.
Основные характеристики
| CAOS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 39.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 12.29% |
| Макс. просадка | -3.41% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CAOS и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и SPY
С начала года, CAOS показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и SPY
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAOS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и SPY
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и SPY
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и SPY
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.