Сравнение CAOS с HIDE
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 3.53%/yr vs 4.38%/yr for HIDE. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 6.96%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
HIDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.99M | $5.50M | $4.97M | |
| $1.26M | $1.38M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам CAOS и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.65% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.96% | 5.32% | -0.85% | 2.61% |
Correlation
The correlation between CAOS and HIDE is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. HIDE — Ранг доходности на риск
CAOS
HIDE
Сравнение CAOS c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.95 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 9.35 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и HIDE
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -5.15% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -3.31% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -5.15% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.58% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.98% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.04% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и HIDE
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.37%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.33% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 3.70% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 4.74% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.30% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.30% | -0.13% |
Сравнение комиссий CAOS и HIDE
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и HIDE
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and HIDE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.33%) compared to CAOS (0.37%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, HIDE leads with 4.38% vs 3.53% for CAOS. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIDE has performed better with a 4.38% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while HIDE is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор