Сравнение CAOS с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
CAOS и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и HIDE
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
CAOS vs. HIDE — Ранг доходности на риск
CAOS
HIDE
Сравнение CAOS c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.65 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.27 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.34 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 10.57 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и HIDE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и HIDE
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и HIDE
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -5.15% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -3.94% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.93% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.96% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.87% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и HIDE
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.91% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 3.71% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 5.29% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 4.24% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 4.24% | +0.13% |