PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с AHTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с AHTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon. Over the past 3 years, CAOS returned 4.26%/yr vs 10.48%/yr for AHTPX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 8.71%.

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHTPX

1 день
0.43%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.87%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и AHTPX

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		8.71%7.76%6.73%10.16%

Correlation

The correlation between CAOS and AHTPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.08

The correlation between CAOS and AHTPX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с HIDECAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с MAFIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с AHLPXAHTPX с GBFFX

Доходность на риск

CAOS vs. AHTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSAHTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.54

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.46

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.22

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

9.02

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. AHTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AHTPX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSAHTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.54

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.92

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CAOS и AHTPX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и AHTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSAHTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-19.23%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-7.26%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-12.89%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.03%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-5.66%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.58%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и AHTPX

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.26%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSAHTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.38%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

6.82%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

9.20%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

9.64%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

8.94%

-4.68%

Сравнение комиссий CAOS и AHTPX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и AHTPX

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.34%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and AHTPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHTPX has higher volatility (1.38%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs AHTPX's -19.23%.

AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и AHTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор