Сравнение CAOS с AHTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).
CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или AHTPX.
Основные характеристики
| CAOS | AHTPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.86% | 7.98% |
| Дох-ть за 1 год | 5.51% | 16.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 8.33 | 5.94 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 9.75% |
| Макс. просадка | -3.41% | -27.86% |
| Текущая просадка | -0.17% | -11.51% |
Корреляция
Корреляция между CAOS и AHTPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и AHTPX
С начала года, CAOS показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 7.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и AHTPX
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAOS c AHTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и AHTPX
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 3.36% | 3.63% | 3.19% | 7.61% | 0.00% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и AHTPX
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и AHTPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и AHTPX
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.27%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.