PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с AHTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с AHTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).

CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и AHTPX

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		3.28%7.76%6.73%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 3.28%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHTPX

1 день
0.36%
1 месяц
-6.92%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.45%
1 год
10.56%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOLCAOS с HIDE
Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с EBSIXAHTPX с AHLPXAHTPX с RSBTAHTPX с MAFIXAHTPX с GBFFX

Сравнение комиссий CAOS и AHTPX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. AHTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSAHTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.89

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.96

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

2.30

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. AHTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHTPX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSAHTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.85

+0.41

Корреляция

Корреляция между CAOS и AHTPX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и AHTPX

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%.

TTM2025202420232022202120202019
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.73%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и AHTPX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и AHTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSAHTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-19.23%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-9.94%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-6.92%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-5.70%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.14%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и AHTPX

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSAHTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.73%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

8.40%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

11.14%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

9.70%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

9.01%

-4.64%