PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с AHTPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAOS и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
-1.74%
CAOS
AHTPX

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 7.03%.


CAOS

С начала года

4.91%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

3.36%

1 год

5.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AHTPX

С начала года

7.03%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-1.75%

1 год

12.88%

5 лет (среднегодовая)

0.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CAOSAHTPX
Коэф-т Шарпа1.731.32
Коэф-т Сортино2.691.79
Коэф-т Омега1.581.24
Коэф-т Кальмара2.570.57
Коэф-т Мартина8.044.46
Индекс Язвы0.66%2.89%
Дневная вол-ть3.08%9.77%
Макс. просадка-3.41%-27.86%
Текущая просадка-0.26%-12.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и AHTPX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CAOS и AHTPX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.731.32
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.691.79
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.24
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.571.52
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.044.46
CAOS
AHTPX

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AHTPX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.32
CAOS
AHTPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и AHTPX

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.


TTM20232022202120202019
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.39%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и AHTPX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и AHTPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-4.33%
CAOS
AHTPX

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и AHTPX

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.70%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
2.34%
CAOS
AHTPX