Сравнение CAOS с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
CAOS и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SHY.
Основные характеристики
| CAOS | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 1.92% |
| Макс. просадка | -3.41% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между CAOS и SHY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и SHY
С начала года, CAOS показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и SHY
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAOS c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и SHY
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и SHY
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и SHY
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.27%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.