PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
2.88%
CAOS
SHY

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.35%.


CAOS

С начала года

4.79%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.32%

1 год

5.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SHY

С начала года

3.35%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.88%

1 год

4.97%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

1.19%

Основные характеристики


CAOSSHY
Коэф-т Шарпа1.682.61
Коэф-т Сортино2.624.15
Коэф-т Омега1.571.53
Коэф-т Кальмара2.502.24
Коэф-т Мартина7.8313.16
Индекс Язвы0.66%0.37%
Дневная вол-ть3.09%1.88%
Макс. просадка-3.41%-5.71%
Текущая просадка-0.38%-0.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и SHY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.


CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CAOS и SHY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.682.61
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.624.15
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.53
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.505.05
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8313.16
CAOS
SHY

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.61
CAOS
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SHY

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.86%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SHY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.79%
CAOS
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SHY

Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.42%
CAOS
SHY