PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAOS с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с SHY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

CAOS и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SHY.

Корреляция

Корреляция между CAOS и SHY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

0.92

SHY:

3.16

Коэф-т Сортино

CAOS:

1.36

SHY:

5.38

Коэф-т Омега

CAOS:

1.36

SHY:

1.69

Коэф-т Кальмара

CAOS:

1.40

SHY:

5.52

Коэф-т Мартина

CAOS:

4.36

SHY:

15.13

Индекс Язвы

CAOS:

1.15%

SHY:

0.35%

Дневная вол-ть

CAOS:

5.34%

SHY:

1.67%

Макс. просадка

CAOS:

-3.60%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

CAOS:

-3.36%

SHY:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.82%.

CAOS

С начала года

1.01%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.41%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHY

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.30%

5 лет

1.05%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAOS и SHY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SHY

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.96%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SHY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SHY

Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...