Сравнение CAOS с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
CAOS и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%.
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и SHY
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
CAOS vs. SHY — Ранг доходности на риск
CAOS
SHY
Сравнение CAOS c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.48 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 4.07 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.06 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 15.56 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.48 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и SHY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и SHY
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и SHY
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -5.71% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -0.89% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.47% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.52% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.23% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и SHY
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.58% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.89% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 1.45% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 1.97% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 1.56% | +2.81% |