PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с SHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. CAOS is actively managed, while SHY is passively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.26%/yr vs 4.03%/yr for SHY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for SHY.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.43%.

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.32%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и SHY

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.43%4.95%3.92%4.34%

Correlation

The correlation between CAOS and SHY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

CAOS vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.49

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.10

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.75

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

15.21

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.49

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.28

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SHY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-5.71%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.89%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-0.97%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.31%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.52%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.22%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SHY

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.26%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.35%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.92%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.34%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

1.98%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

1.57%

+2.69%

Сравнение комиссий CAOS и SHY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SHY

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and SHY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHY has higher volatility (0.35%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs SHY's -5.71%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.26% vs 4.03% for SHY. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.26% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while SHY is Government Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.15% for SHY.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор