- ISIN
- US02072L5167
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 14 авг. 2013 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $668M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции CAOS — $90.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) показал доход в 0.76% с начала года и 1.77% за последние 12 месяцев.
Alpha Architect Tail Risk ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CAOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CAOS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.06% | 0.43% | -0.20% | -0.12% | -0.01% | 0.76% | ||||||
| 2025 | 0.32% | -0.04% | 0.20% | 0.76% | 0.16% | 0.09% | -0.04% | 0.78% | 0.04% | 0.54% | -0.13% | -0.14% | 2.55% |
| 2024 | 0.35% | 0.50% | 0.58% | -1.18% | 1.21% | 0.66% | 0.72% | 0.37% | 0.79% | 0.76% | 0.06% | 0.41% | 5.33% |
| 2023 | 0.03% | 1.38% | 0.68% | 2.44% | 0.84% | 0.09% | -0.44% | 0.56% | 1.36% | 0.29% | 7.43% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect Tail Risk ETF has an annualized alpha of 5.67%, beta of -0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2023.
- This ETF captured 12.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.67%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.60%
- Участие в снижении
- -4.91%
Комиссия
Комиссия CAOS составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAOS имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.18 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 9.54 | -3.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 3.89%, зарегистрированную 10 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
Текущая просадка Alpha Architect Tail Risk ETF составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -3.89%март 2023 г. | 4d | 21d | 25dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.60%май 2025 г. | 1mo | — | 1y 2moапр. 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.07%авг. 2024 г. | 3d | 3mo 6d | 3mo 9dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.62%май 2023 г. | 2d | 13d | 15dмай 2023 г. - май 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.52%окт. 2023 г. | 9d | 6d | 15dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| CAOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -56.78% | +52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -9.10% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -18.90% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.36% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -10.71% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.07% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAOS
Добавьте Alpha Architect Tail Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAOS