PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS02072L5167
ЭмитентAlpha Architect
Дата выпуска14 авг. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияOptions Trading
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CAOS составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CAOS с TAIL, CAOS с AHTPX, CAOS с SPY, CAOS с BOXX, CAOS с HIGH, CAOS с MAIN, CAOS с SVIX, CAOS с SVOL, CAOS с SHY, CAOS с SVXY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Tail Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
14.56%
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alpha Architect Tail Risk ETF показал доход в 4.86% с начала года и 5.51% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.86%25.23%
1 месяц0.38%3.86%
6 месяцев3.76%14.56%
1 год5.51%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%0.50%0.58%-1.18%1.21%0.66%0.72%0.38%0.79%0.76%4.86%
20230.53%1.38%0.68%2.44%0.84%0.09%-0.44%0.56%1.36%0.29%7.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAOS среди ETFs на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CAOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Alpha Architect Tail Risk ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
2.94
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alpha Architect Tail Risk ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
0
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Architect Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 3.41%, зарегистрированную 10 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Architect Tail Risk ETF составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.41%7 мар. 2023 г.410 мар. 2023 г.1531 мар. 2023 г.19
-2.07%6 авг. 2024 г.49 авг. 2024 г.
-1.62%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.717 мая 2023 г.10
-1.52%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.42 нояб. 2023 г.12
-1.31%19 апр. 2023 г.626 апр. 2023 г.128 апр. 2023 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Architect Tail Risk ETF составляет 0.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
3.93%
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)