PortfoliosLab logo
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US02072L5167

Эмитент

Alpha Architect

Дата выпуска

14 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CAOS составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAOS: 0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Tail Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
35.48%
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alpha Architect Tail Risk ETF показал доход в 1.29% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев.


CAOS

С начала года

1.29%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.32%-0.04%0.19%0.82%1.29%
20240.35%0.50%0.58%-1.18%1.21%0.66%0.72%0.38%0.79%0.76%0.06%0.41%5.33%
20230.53%1.38%0.68%2.44%0.84%0.09%-0.44%0.56%1.36%0.29%7.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAOS составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CAOS: 1.18
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAOS: 1.69
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CAOS: 1.46
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CAOS: 2.04
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CAOS: 7.83
^GSPC: 2.07

Alpha Architect Tail Risk ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.49
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alpha Architect Tail Risk ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.08%
-10.73%
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Architect Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 3.41%, зарегистрированную 10 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Architect Tail Risk ETF составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.41%7 мар. 2023 г.410 мар. 2023 г.1531 мар. 2023 г.19
-3.08%9 апр. 2025 г.1124 апр. 2025 г.
-2.07%6 авг. 2024 г.49 авг. 2024 г.6713 нояб. 2024 г.71
-1.62%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.717 мая 2023 г.10
-1.52%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.42 нояб. 2023 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Architect Tail Risk ETF составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
14.23%
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)