PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US02072L5167

Эмитент

Alpha Architect

Дата выпуска

14 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CAOS с TAIL CAOS с AHTPX CAOS с SPY CAOS с BOXX CAOS с HIGH CAOS с MAIN CAOS с SVIX CAOS с SHY CAOS с SVOL CAOS с SVXY
Популярные сравнения:
CAOS с TAIL CAOS с AHTPX CAOS с SPY CAOS с BOXX CAOS с HIGH CAOS с MAIN CAOS с SVIX CAOS с SHY CAOS с SVOL CAOS с SVXY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Tail Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
12.53%
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alpha Architect Tail Risk ETF показал доход в 4.84% с начала года и 5.19% за последние 12 месяцев.


CAOS

С начала года

4.84%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.22%

1 год

5.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%0.50%0.58%-1.18%1.21%0.66%0.72%0.38%0.79%0.76%4.84%
20230.53%1.38%0.68%2.44%0.84%0.09%-0.44%0.56%1.36%0.29%7.97%

Комиссия

Комиссия CAOS составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAOS среди ETFs на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.682.53
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.633.39
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.47
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.513.65
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.8416.21
CAOS
^GSPC

Alpha Architect Tail Risk ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.53
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alpha Architect Tail Risk ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33%
-0.53%
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Architect Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 3.41%, зарегистрированную 10 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Architect Tail Risk ETF составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.41%7 мар. 2023 г.410 мар. 2023 г.1531 мар. 2023 г.19
-2.07%6 авг. 2024 г.49 авг. 2024 г.6713 нояб. 2024 г.71
-1.62%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.717 мая 2023 г.10
-1.52%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.42 нояб. 2023 г.12
-1.31%19 апр. 2023 г.626 апр. 2023 г.128 апр. 2023 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Architect Tail Risk ETF составляет 0.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
3.97%
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)