Сравнение CAOS с TAIL
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 3.53%/yr vs -5.39%/yr for TAIL. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -8.57%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.99M | $5.50M | $4.97M | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам CAOS и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.65% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -7.61% |
Correlation
The correlation between CAOS and TAIL is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.03 |
Over the past year, CAOS and TAIL have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. TAIL — Ранг доходности на риск
CAOS
TAIL
Сравнение CAOS c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.82 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -1.70 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и TAIL
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -52.79% | +48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -13.10% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -22.57% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -52.79% | +51.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -29.53% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 6.31% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и TAIL
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.37%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.85% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 6.69% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 8.34% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 14.88% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 14.83% | -10.66% |
Сравнение комиссий CAOS и TAIL
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и TAIL
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and TAIL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIL has higher volatility (1.85%) compared to CAOS (0.37%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs TAIL's -52.79%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.53% vs -5.39% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.53% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while TAIL is Equity Hedged. They also come from different issuers: Alpha Architect and Cambria. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.59% for TAIL.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор