PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с TAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAOS и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
-1.91%
CAOS
TAIL

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -9.65%.


CAOS

С начала года

4.84%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.22%

1 год

5.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TAIL

С начала года

-9.65%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-1.90%

1 год

-7.31%

5 лет (среднегодовая)

-9.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CAOSTAIL
Коэф-т Шарпа1.68-0.61
Коэф-т Сортино2.63-0.86
Коэф-т Омега1.570.90
Коэф-т Кальмара2.51-0.14
Коэф-т Мартина7.84-1.01
Индекс Язвы0.66%7.21%
Дневная вол-ть3.08%11.92%
Макс. просадка-3.41%-51.27%
Текущая просадка-0.33%-51.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и TAIL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.


CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии TAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между CAOS и TAIL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68-0.61
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.63-0.86
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.570.90
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51-0.32
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84-1.01
CAOS
TAIL

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
-0.61
CAOS
TAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и TAIL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.


TTM2023202220212020201920182017
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.58%3.73%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и TAIL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки TAIL в -51.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33%
-22.41%
CAOS
TAIL

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и TAIL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.70%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
3.58%
CAOS
TAIL