Сравнение CAOS с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
CAOS и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или TAIL.
Основные характеристики
| CAOS | TAIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.86% | -8.93% |
| Дох-ть за 1 год | 5.51% | -7.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | -0.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | -0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 8.33 | -1.16 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 6.65% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 11.96% |
| Макс. просадка | -3.41% | -51.07% |
| Текущая просадка | -0.17% | -50.68% |
Корреляция
Корреляция между CAOS и TAIL составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и TAIL
С начала года, CAOS показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -8.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и TAIL
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAOS c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и TAIL
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.55% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и TAIL
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки TAIL в -51.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и TAIL
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.27%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.