Сравнение CAOS с TAIL
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 3.94%/yr vs -5.25%/yr for TAIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.49%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- -5.25%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.71% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.49% | 5.48% | -9.62% | -7.61% |
Correlation
The correlation between CAOS and TAIL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.02 |
Over the past year, CAOS and TAIL have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. TAIL — Ранг доходности на риск
CAOS
TAIL
Сравнение CAOS c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.78 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -1.77 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и TAIL
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -52.36% | +48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -11.10% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -20.78% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -51.20% | +50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -29.23% | +28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 4.94% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и TAIL
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.32%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 1.90% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 6.64% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 8.48% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 14.90% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 14.91% | -10.68% |
Сравнение комиссий CAOS и TAIL
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и TAIL
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.90% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and TAIL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIL has higher volatility (1.90%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs TAIL's -52.36%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.94% vs -5.25% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.94% return vs -5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Alpha Architect and Cambria. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.59% for TAIL.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор