PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.26%/yr vs -5.76%/yr for TAIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и TAIL

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-7.22%

Correlation

The correlation between CAOS and TAIL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.02

Over the past year, CAOS and TAIL have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CAOS и TAIL

Секторы
CAOS
TAIL

Технологии

33.1%
35.6%

Финансовые услуги

12.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Промышленность

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

CAOS
33.1%
TAIL
35.6%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
TAIL
11.8%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
TAIL
11.2%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
TAIL
10.1%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
TAIL
8.5%

Промышленность

CAOS
8.5%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
TAIL
4.9%

Энергетика

CAOS
4.1%
TAIL
3.5%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
TAIL
2.4%

Недвижимость

CAOS
2.0%
TAIL
1.9%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJBTAIL с VOO

Доходность на риск

CAOS vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-1.03

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-1.46

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.80

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

-2.01

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-1.03

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.48

+1.69

Просадки

Сравнение просадок CAOS и TAIL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-52.36%

+48.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-10.95%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-20.65%

+17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-51.56%

+50.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-29.12%

+28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

4.35%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и TAIL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.26%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.86%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

6.45%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

8.51%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

14.90%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

14.94%

-10.68%

Сравнение комиссий CAOS и TAIL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и TAIL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and TAIL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (0.86%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs TAIL's -52.36%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.26% vs -5.76% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.26% return vs -5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Alpha Architect and Cambria. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.59% for TAIL.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор