Сравнение CAOS с MAIN
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) is Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 3 years, CAOS returned 4.26%/yr vs 17.00%/yr for MAIN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%.
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам CAOS и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 10.26% |
Correlation
The correlation between CAOS and MAIN is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between CAOS and MAIN shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CAOS
MAIN
Сравнение CAOS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.16 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -0.33 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.14 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.55 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и MAIN
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -64.53% | +60.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -22.43% | +21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -22.43% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -20.74% | +19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -7.29% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 10.72% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и MAIN
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.26%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 8.82% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 20.33% | -19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 24.81% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 21.56% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 27.29% | -23.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и MAIN
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and MAIN have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs MAIN's -64.53%.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор