PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAOS и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
12.02%
CAOS
MAIN

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 31.16%.


CAOS

С начала года

4.79%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.32%

1 год

5.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAIN

С начала года

31.16%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

12.62%

1 год

41.63%

5 лет (среднегодовая)

12.71%

10 лет (среднегодовая)

13.60%

Основные характеристики


CAOSMAIN
Коэф-т Шарпа1.682.99
Коэф-т Сортино2.623.80
Коэф-т Омега1.571.57
Коэф-т Кальмара2.504.33
Коэф-т Мартина7.8316.62
Индекс Язвы0.66%2.50%
Дневная вол-ть3.09%13.92%
Макс. просадка-3.41%-64.53%
Текущая просадка-0.38%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CAOS и MAIN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.682.99
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.623.80
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.57
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.504.33
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8316.62
CAOS
MAIN

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.99
CAOS
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и MAIN

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.81%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и MAIN

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
0
CAOS
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и MAIN

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.70%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
4.10%
CAOS
MAIN