PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с MAIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) is Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 3 years, CAOS returned 3.97%/yr vs 18.39%/yr for MAIN. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -14.27%.

CAOS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.71%
1 год
1.78%
3 года*
3.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAIN

1 день
-0.44%
1 месяц
1.45%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.44%
1 год
-8.49%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и MAIN

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.79%2.55%5.33%7.43%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-14.27%10.74%47.30%10.78%

Correlation

The correlation between CAOS and MAIN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.00

The correlation between CAOS and MAIN shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

CAOS vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAOSMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.34

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.32

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.38

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

-0.73

+6.40

CAOS vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAOS и MAIN

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.89%

-64.53%

+60.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-22.43%

+21.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-22.43%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-21.31%

+20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-7.33%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

11.67%

-11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и MAIN

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.33%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

5.30%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

20.14%

-19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

24.90%

-23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

21.55%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

27.32%

-23.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и MAIN

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.61%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and MAIN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.30%) compared to CAOS (0.33%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs MAIN's -64.53%.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор