Сравнение CAOS с MAIN

С начала года, CAOS показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 4.52%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.