Сравнение CAOS с MAIN
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) is Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 3 years, CAOS returned 3.53%/yr vs 18.94%/yr for MAIN. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.99M | $5.50M | $4.97M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам CAOS и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.65% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 10.78% |
Correlation
The correlation between CAOS and MAIN is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between CAOS and MAIN shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CAOS
MAIN
Сравнение CAOS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.23 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -0.40 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и MAIN
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -64.53% | +60.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -22.43% | +21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -22.43% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -10.89% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.37% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 12.80% | -12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и MAIN
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.37%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 7.78% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 20.28% | -19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 25.73% | -24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 21.71% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 27.40% | -23.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и MAIN
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and MAIN have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to CAOS (0.37%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs MAIN's -64.53%.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор