Сравнение SVTAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SVTAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVTAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 1.52% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.96% соответственно.
SVTAX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 7.24%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVTAX и FASGX
SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
SVTAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
SVTAX
FASGX
Сравнение SVTAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVTAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.01 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.00 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 8.74 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVTAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SVTAX и FASGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVTAX и FASGX
Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.64% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок SVTAX и FASGX
Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVTAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -47.35% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.07% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -23.54% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -27.20% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.77% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -6.74% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.07% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVTAX и FASGX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVTAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.30% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 8.12% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 13.00% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 12.18% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 12.58% | -0.30% |