PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVTAX с SGMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, SVTAX returned 7.13%/yr vs 10.33%/yr for SGMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SVTAX charges 1.11%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 8.61%.

SVTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.82%
1 год
6.35%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.21%

SGMAX

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.73%
1 год
16.79%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVTAX и SGMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		3.04%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%16.65%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		8.61%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%17.10%

Correlation

The correlation between SVTAX and SGMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between SVTAX and SGMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с VTSVTAX с ^GSPCSVTAX с SCHDSVTAX с VOOSVTAX с VMNVXSVTAX с GCCHXSVTAX с HLMGX
Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQFPXSGMAX с GQRPXSGMAX с CGVIX

Доходность на риск

SVTAX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXSGMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.16

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.14

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.80

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

11.01

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SGMAX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и SGMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXSGMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.16

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и SGMAX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и SGMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVTAXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-31.27%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.88%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-11.57%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-22.11%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.32%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-4.81%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.49%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и SGMAX

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) имеют волатильность 1.61% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVTAXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

5.50%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

7.63%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

13.77%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

14.21%

-1.94%

Сравнение комиссий SVTAX и SGMAX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и SGMAX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности SGMAX в 13.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.39%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%0.00%0.00%
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.51%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SVTAX and SGMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGMAX has higher volatility (1.62%) compared to SVTAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, SVTAX dropped -43.81% vs SGMAX's -31.27%.

SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVTAX и SGMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор