Сравнение SVTAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SVTAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVTAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 1.52% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.14% соответственно.
SVTAX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 7.24%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVTAX и VOO
SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SVTAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SVTAX
VOO
Сравнение SVTAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVTAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.31 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVTAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SVTAX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVTAX и VOO
Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.64% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SVTAX и VOO
Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVTAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -33.99% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -11.98% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -24.52% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -33.99% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.55% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.72% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.55% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVTAX и VOO
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVTAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.34% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 9.47% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 18.11% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 16.82% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 17.99% | -5.71% |