PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%10.75%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий SVTAX и GCCHX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

SVTAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.55

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.20

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.57

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

16.21

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.55

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между SVTAX и GCCHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и GCCHX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и GCCHX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-54.32%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.89%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-54.32%

+37.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-9.81%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-14.11%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.20%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и GCCHX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

9.28%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

17.44%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

27.93%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

26.92%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

25.23%

-12.95%