Сравнение SVTAX с VT
SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SVTAX returned 7.00%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SVTAX charges 1.11%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности SVTAX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVTAX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.39% соответственно.
SVTAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 7.00%
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам SVTAX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 4.28% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between SVTAX and VT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SVTAX and VT has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVTAX vs. VT — Ранг доходности на риск
SVTAX
VT
Сравнение SVTAX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVTAX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.37 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 10.09 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVTAX и VT
Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVTAX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -50.27% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.67% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -16.51% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -26.38% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -34.24% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.67% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -6.98% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.27% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVTAX и VT
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVTAX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.93% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 11.49% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 13.67% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 16.20% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 17.16% | -4.94% |
Сравнение комиссий SVTAX и VT
SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVTAX и VT
Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.41% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
SVTAX and VT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (3.93%) compared to SVTAX (2.38%). In terms of maximum drawdown, SVTAX dropped -43.81% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVTAX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор