- ISIN
- US7839254155
- CUSIP
- 783925415
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 26 июл. 2006 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции SVTAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) показал доход в 4.28% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVTAX составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 7.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SVTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SVTAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 4.09% | -4.56% | 1.40% | 0.65% | -1.01% | 1.67% | 4.28% | |||||
| 2025 | 3.07% | 2.31% | 0.09% | 1.31% | 2.87% | 0.54% | -1.16% | 1.99% | 0.80% | -1.23% | 1.96% | 0.23% | 13.44% |
| 2024 | 1.65% | 1.32% | 2.70% | -2.53% | 2.70% | 0.88% | 3.66% | 3.53% | 0.63% | -2.05% | 3.56% | -3.61% | 12.77% |
| 2023 | 1.89% | -1.96% | 2.42% | 2.87% | -3.39% | 3.41% | 0.60% | -1.29% | -2.61% | -1.24% | 5.12% | 2.09% | 7.77% |
| 2022 | -3.94% | -1.00% | 2.58% | -2.87% | -0.55% | -4.55% | 3.70% | -2.82% | -7.73% | 7.02% | 5.68% | -2.51% | -7.80% |
| 2021 | -0.55% | -1.67% | 6.13% | 1.69% | 3.23% | 0.08% | 2.37% | 1.90% | -4.46% | 3.40% | -1.48% | 6.75% | 18.18% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 0.84%, beta of 0.55, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2006.
- This fund participated in 63.43% of S&P 500 Index downside but only 56.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 56.51%
- Участие в снижении
- 63.43%
Комиссия
Комиссия SVTAX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVTAX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.71 | -5.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.88 | $0.56 | $1.01 | $1.35 | $0.11 | $0.61 | $1.06 | $0.92 | $0.64 | $0.69 |
Дивидендный доход | 8.41% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 43.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.81%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 12mo | 5y 9moиюнь 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 13d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-16.52%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 3mo | 2y 11dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 14d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.37%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 8d | 4mo 29dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SVTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -56.78% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.10% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -18.90% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -25.43% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -33.92% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -10.70% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.09% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVTAX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVTAX