- ISIN
- US7839254155
- CUSIP
- 783925415
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 26 июл. 2006 г.
- Категория
- Global Equities, Low Volatility
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции SVTAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) показал доход в 7.79% с начала года и 11.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVTAX составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 7.35%
- Всё время*
- 6.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SVTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SVTAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 4.09% | -4.56% | 1.40% | 0.65% | -1.01% | 4.36% | 0.71% | 7.79% | ||||
| 2025 | 3.07% | 2.31% | 0.09% | 1.31% | 2.87% | 0.54% | -1.16% | 1.99% | 0.80% | -1.23% | 1.96% | 0.23% | 13.44% |
| 2024 | 1.65% | 1.32% | 2.70% | -2.53% | 2.70% | 0.88% | 3.66% | 3.53% | 0.63% | -2.05% | 3.56% | -3.61% | 12.77% |
| 2023 | 1.89% | -1.96% | 2.42% | 2.87% | -3.39% | 3.41% | 0.60% | -1.29% | -2.61% | -1.24% | 5.12% | 2.09% | 7.77% |
| 2022 | -3.94% | -1.00% | 2.58% | -2.87% | -0.55% | -4.55% | 3.70% | -2.82% | -7.73% | 7.02% | 5.68% | -2.51% | -7.80% |
| 2021 | -0.55% | -1.67% | 6.13% | 1.69% | 3.23% | 0.08% | 2.37% | 1.90% | -4.46% | 3.40% | -1.48% | 6.75% | 18.18% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.55, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2006.
- This fund participated in 62.11% of S&P 500 Index downside but only 56.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 56.01%
- Участие в снижении
- 62.11%
Комиссия
Комиссия SVTAX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVTAX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 40% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 10.58 | -5.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.88 | $0.56 | $1.01 | $1.35 | $0.11 | $0.61 | $1.06 | $0.92 | $0.64 | $0.69 |
Дивидендный доход | 8.13% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 43.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.81%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 12mo | 5y 9moиюнь 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 13d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-16.52%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 3mo | 2y 11dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 14d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.37%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 8d | 4mo 29dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SVTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -56.78% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.10% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -18.90% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -25.43% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -33.92% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -10.69% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.14% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVTAX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVTAX