PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.30% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с VMNVXSVTAX с CSUAXSVTAX с ARTHXSVTAX с GCCHX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий SVTAX и SCHD

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SVTAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

3.69

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.34

Корреляция

Корреляция между SVTAX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и SCHD

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и SCHD

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-33.37%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.02%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-16.85%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-33.37%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.27%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-3.34%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.76%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и SCHD

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.35%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.93%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

15.69%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

14.40%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

16.69%

-4.41%