PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		2.09%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.30% против 12.29% соответственно.

SVTAX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.09%
6 месяцев
3.50%
1 год
9.52%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.30%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с VMNVXSVTAX с CSUAXSVTAX с ARTHXSVTAX с GCCHX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SVTAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.88

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

6.43

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между SVTAX и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и ^GSPC

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-56.78%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.10%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-25.43%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-33.92%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-5.67%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-10.75%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.62%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и ^GSPC

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.29%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

9.55%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

18.33%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

16.90%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

18.04%

-5.76%