Сравнение SVTAX с HLMGX
SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) and HLMGX (Harding Loevner Global Equity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SVTAX returned 7.21%/yr vs 10.23%/yr for HLMGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVTAX charges 1.11%/yr vs 1.05%/yr for HLMGX.
Доходность
Сравнение доходности SVTAX и HLMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVTAX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у HLMGX с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям HLMGX по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.23% соответственно.
SVTAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 7.21%
HLMGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам SVTAX и HLMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 3.42% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
HLMGX Harding Loevner Global Equity Portfolio | 5.94% | 11.95% | 13.50% | 21.84% | -30.20% | 14.38% | 29.68% | 28.77% | -10.61% | 31.94% |
Correlation
The correlation between SVTAX and HLMGX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2006 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SVTAX and HLMGX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVTAX vs. HLMGX — Ранг доходности на риск
SVTAX
HLMGX
Сравнение SVTAX c HLMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVTAX | HLMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4.59 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVTAX | HLMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SVTAX и HLMGX
Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки HLMGX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и HLMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVTAX | HLMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -54.27% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -11.28% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -15.76% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -38.48% | +21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -38.48% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.57% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -12.97% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.79% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVTAX и HLMGX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 1.59%, в то время как у Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVTAX | HLMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.75% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 10.21% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 12.88% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 18.24% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 18.11% | -5.84% |
Сравнение комиссий SVTAX и HLMGX
SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HLMGX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVTAX и HLMGX
Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности HLMGX в 19.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMGX Harding Loevner Global Equity Portfolio | 19.82% | 20.99% | 30.72% | 0.28% | 0.00% | 16.22% | 5.68% | 0.27% | 12.74% | 13.71% | 1.34% | 2.81% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.48% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
SVTAX and HLMGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLMGX has higher volatility (3.75%) compared to SVTAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, SVTAX dropped -43.81% vs HLMGX's -54.27%.
HLMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVTAX и HLMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор