Сравнение SVPIX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 1.43% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 7.19% против 15.32% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.19%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и VSCAX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
SVPIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
SVPIX
VSCAX
Сравнение SVPIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.79 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.64 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 6.36 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и VSCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и VSCAX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и VSCAX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -57.77% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -16.56% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -25.29% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -57.77% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -11.43% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -8.94% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.49% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и VSCAX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 4.99%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 8.31% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 16.64% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 25.77% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 23.13% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 26.70% | -3.18% |