Сравнение SVPIX с TEPIX

С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 23.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVPIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEPIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SVPIX и TEPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и TEPIX.

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 5.49%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.