Сравнение SVPIX с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -8.33% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и DFSV
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
SVPIX vs. DFSV — Ранг доходности на риск
SVPIX
DFSV
Сравнение SVPIX c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.67 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.74 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 6.51 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и DFSV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и DFSV
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и DFSV
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -28.02% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -15.38% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.48% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -6.93% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.12% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и DFSV
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 5.49% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.24% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.02% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 23.83% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.55% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.55% | +0.98% |