PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - SVPIX is a Small Cap Value Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SVPIX returned 8.27%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SVPIX charges 1.61%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности SVPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVPIX показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 22.96% соответственно.

SVPIX

1 день
1.09%
1 месяц
3.40%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.67%
1 год
35.67%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.73%
10 лет*
8.27%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		15.31%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between SVPIX and ULPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.82

The correlation between SVPIX and ULPIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Value Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с BIPIXSVPIX с PMPIXSVPIX с NSDVXSVPIX с BRSIXSVPIX с HWSAX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

SVPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.99

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.07

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

13.50

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULPIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SVPIX и ULPIX

Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-89.68%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-18.30%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-36.59%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-46.92%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-59.41%

+10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-33.84%

+22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.16%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 4.45%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.62%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

17.92%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

23.69%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

33.91%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

35.45%

-11.94%

Сравнение комиссий SVPIX и ULPIX

SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPIX и ULPIX

SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SVPIX and ULPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (5.62%) compared to SVPIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SVPIX dropped -60.67% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор