Сравнение SVPIX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции SVPIX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.76% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и NSDVX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
SVPIX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
SVPIX
NSDVX
Сравнение SVPIX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 2.29 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и NSDVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и NSDVX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и NSDVX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -38.64% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -10.48% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -22.58% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -38.64% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -4.78% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -6.62% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.33% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и NSDVX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.22% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 10.13% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 17.07% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 16.17% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 17.66% | +5.87% |