Сравнение SVPIX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции SVPIX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.88% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и BRSIX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
SVPIX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
SVPIX
BRSIX
Сравнение SVPIX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.68 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.33 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.11 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 10.21 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.68 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и BRSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и BRSIX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и BRSIX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -61.79% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.57% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -53.66% | +23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -54.09% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -19.26% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -15.68% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и BRSIX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 5.49%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.65% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 17.47% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 26.50% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 24.44% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 24.01% | -0.48% |