Сравнение SVPIX с VIOO
SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both funds - SVPIX is a Small Cap Value Equities fund managed by ProFunds, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, SVPIX returned 8.27%/yr vs 10.67%/yr for VIOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SVPIX charges 1.61%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и VIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVPIX показывает доходность 15.31%, а VIOO немного выше – 15.34%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.67% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 8.27%
VIOO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам SVPIX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 15.31% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 15.34% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Correlation
The correlation between SVPIX and VIOO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between SVPIX and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVPIX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
SVPIX
VIOO
Сравнение SVPIX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.63 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 12.14 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.82 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и VIOO
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVPIX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -44.15% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -8.77% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -27.93% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -27.93% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -44.15% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.89% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -7.33% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.62% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и VIOO
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.45% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVPIX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.40% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 11.71% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 17.59% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.40% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.99% | +0.52% |
Сравнение комиссий SVPIX и VIOO
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и VIOO
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.18% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SVPIX and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SVPIX has higher volatility (4.45%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, SVPIX dropped -60.67% vs VIOO's -44.15%.
SVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVPIX и VIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор