Сравнение SVPIX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.90% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и VIOO
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Доходность на риск
SVPIX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
SVPIX
VIOO
Сравнение SVPIX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 5.76 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и VIOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и VIOO
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и VIOO
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -44.15% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.66% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -27.93% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -44.15% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.30% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -7.40% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.68% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и VIOO
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.32% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.11% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 22.67% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.50% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.98% | +0.55% |