Сравнение SVPIX с PMPIX
SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - SVPIX is a Small Cap Value Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SVPIX returned 8.27%/yr vs 13.65%/yr for PMPIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SVPIX charges 1.61%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и PMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.65% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 8.27%
PMPIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 105.81%
- 3 года*
- 55.43%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам SVPIX и PMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 15.31% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 1.73% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
Correlation
The correlation between SVPIX and PMPIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г. | 0.24 |
The correlation between SVPIX and PMPIX shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск
SVPIX
PMPIX
Сравнение SVPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | PMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.49 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 6.11 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.56 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и PMPIX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и PMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -94.34% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -41.66% | +32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -41.66% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -61.05% | +31.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -65.94% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.37% | +41.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -59.69% | +48.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 16.96% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и PMPIX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 4.45%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 21.63% | -17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 54.56% | -43.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 67.21% | -48.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 53.08% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 52.51% | -29.00% |
Сравнение комиссий SVPIX и PMPIX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и PMPIX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.42% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
SVPIX and PMPIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to SVPIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SVPIX dropped -60.67% vs PMPIX's -94.34%.
SVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVPIX и PMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор