PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVPIX с PMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).

SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SVPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		1.43%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-0.39%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, SVPIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 16.99% соответственно.

SVPIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.66%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.29%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.19%

PMPIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
16.28%
1 год
139.44%
3 года*
50.72%
5 лет*
24.38%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Value Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с BIPIXSVPIX с ULPIXSVPIX с VSCAXSVPIX с TEPIXSVPIX с BRSIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ

Сравнение комиссий SVPIX и PMPIX

SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Доходность на риск

SVPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPIXPMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.13

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.27

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.38

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

11.61

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPIX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.13

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.08

+0.20

Корреляция

Корреляция между SVPIX и PMPIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPIX и PMPIX

SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.43%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVPIX и PMPIX

Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и PMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-94.34%

+33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-41.66%

+25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-61.05%

+31.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-65.94%

+16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-42.59%

+34.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-59.86%

+48.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

12.13%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 4.99%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

23.48%

-18.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

55.98%

-42.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

67.44%

-43.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

52.07%

-29.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

52.81%

-29.29%