Сравнение SVOL с ZIVB
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 3.57% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between SVOL and ZIVB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SVOL
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SVOL c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ZIVB
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | 0.00% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | 0.00% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 82.09% | -64.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 82.09% | -60.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 82.09% | -60.31% |
Сравнение комиссий SVOL и ZIVB
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и ZIVB
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and ZIVB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 2.37% for ZIVB.
SVOL is categorized as Volatility, while ZIVB is Inverse Equities. They also come from different issuers: Simplify and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор