PortfoliosLab logo
Сравнение ZIVB с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIVB и SVXY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.20%
11.25%
ZIVB
SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.56

SVXY:

-0.63

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.54

SVXY:

-0.61

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.92

SVXY:

0.90

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.59

SVXY:

-0.35

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.60

SVXY:

-1.45

Индекс Язвы

ZIVB:

13.64%

SVXY:

21.20%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.34%

SVXY:

48.41%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

ZIVB:

-31.43%

SVXY:

-86.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -23.13%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -24.47%.


ZIVB

С начала года

-23.13%

1 месяц

-18.80%

6 месяцев

-20.48%

1 год

-22.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-24.47%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-19.67%

1 год

-31.42%

5 лет

18.12%

10 лет

-7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZIVB и SVXY

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%
График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.56
SVXY: -0.63
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.54
SVXY: -0.61
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZIVB: 0.92
SVXY: 0.90
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.59
SVXY: -0.66
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.60
SVXY: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVXY равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.63
ZIVB
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и SVXY

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 39.72%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок ZIVB и SVXY

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.43%
-40.69%
ZIVB
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и SVXY

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 22.44%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 25.40%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.44%
25.40%
ZIVB
SVXY