Сравнение ZIVB с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
ZIVB и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или SVXY.
Основные характеристики
| ZIVB | SVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.64% | -2.75% |
| Дох-ть за 1 год | 15.09% | 9.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 32.02% | 39.24% |
| Макс. просадка | -27.26% | -95.25% |
| Текущая просадка | -12.93% | -81.81% |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и SVXY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SVXY
С начала года, ZIVB показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и SVXY
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIVB c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SVXY
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 19.64% | 0.55% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SVXY
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SVXY
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 10.42%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.