PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIVB с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с SVXY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

ZIVB и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или SVXY.

Корреляция

Корреляция между ZIVB и SVXY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.70

SVXY:

-0.68

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.78

SVXY:

-0.68

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.89

SVXY:

0.89

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.74

SVXY:

-0.38

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.77

SVXY:

-1.40

Индекс Язвы

ZIVB:

15.66%

SVXY:

23.65%

Дневная вол-ть

ZIVB:

40.07%

SVXY:

48.98%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

ZIVB:

-28.54%

SVXY:

-85.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZIVB показывает доходность -19.90%, а SVXY немного выше – -19.84%.

ZIVB

С начала года

-19.90%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-27.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-19.84%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

-20.17%

1 год

-32.94%

3 года

18.67%

5 лет

18.88%

10 лет

-7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий ZIVB и SVXY

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVXY равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и SVXY

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 39.55%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		39.55%30.68%0.55%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и SVXY

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и SVXY

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеют волатильность 9.38% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...