Сравнение ZIVB с SVXY
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). ZIVB is actively managed, while SVXY is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам ZIVB и SVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 1.73% |
Correlation
The correlation between ZIVB and SVXY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. SVXY — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVXY
Сравнение ZIVB c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SVXY
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -95.25% | +95.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.04% | +80.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -56.94% | +56.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.60% | 28.94% | +80.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.60% | 35.40% | +74.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.60% | 49.66% | +59.94% |
Сравнение комиссий ZIVB и SVXY
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SVXY
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and SVXY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for SVXY.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.95% for SVXY.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор