PortfoliosLab logo
Сравнение ZIVB с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIVB и VIXM составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.99%
-30.05%
ZIVB
VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.53

VIXM:

0.31

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.50

VIXM:

0.86

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.93

VIXM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.56

VIXM:

0.15

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.56

VIXM:

0.67

Индекс Язвы

ZIVB:

13.34%

VIXM:

21.19%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.24%

VIXM:

45.67%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

ZIVB:

-34.24%

VIXM:

-95.01%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 25.59%.


ZIVB

С начала года

-26.28%

1 месяц

-23.22%

6 месяцев

-25.21%

1 год

-25.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIXM

С начала года

25.59%

1 месяц

21.96%

6 месяцев

21.80%

1 год

16.48%

5 лет

-15.01%

10 лет

-10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZIVB и VIXM

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXM: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.61
VIXM: 0.31
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.63
VIXM: 0.86
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZIVB: 0.91
VIXM: 1.12
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.64
VIXM: 0.28
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.77
VIXM: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.31
ZIVB
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и VIXM

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 45.19%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок ZIVB и VIXM

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.24%
-34.61%
ZIVB
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и VIXM

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеют волатильность 21.99% и 21.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.99%
21.41%
ZIVB
VIXM