PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с VIXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

ZIVB и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIVB и VIXM

2026 (YTD)202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		-10.43%-10.71%9.27%51.65%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		10.41%5.60%-13.67%-36.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 10.41%.

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIXM

1 день
-1.69%
1 месяц
6.64%
С начала года
10.41%
6 месяцев
6.51%
1 год
6.84%
3 года*
-14.34%
5 лет*
-13.16%
10 лет*
-10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY

Сравнение комиссий ZIVB и VIXM

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность на риск

ZIVB vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVBVIXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.23

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.57

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.27

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

0.39

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVB vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.54

+0.87

Корреляция

Корреляция между ZIVB и VIXM составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и VIXM

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и VIXM

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и VIXM.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIVBVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-96.23%

+58.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-23.73%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-95.37%

+66.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-81.36%

+68.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

16.14%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и VIXM

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIVBVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

10.08%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

15.33%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

29.84%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

31.21%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

33.06%

-3.17%