PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIVB с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с VIXM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

ZIVB и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или VIXM.

Корреляция

Корреляция между ZIVB и VIXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.63

VIXM:

0.49

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.64

VIXM:

1.08

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.91

VIXM:

1.15

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.66

VIXM:

0.23

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.57

VIXM:

1.03

Индекс Язвы

ZIVB:

15.55%

VIXM:

21.15%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.93%

VIXM:

46.34%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

ZIVB:

-26.00%

VIXM:

-95.35%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 17.15%.

ZIVB

С начала года

-17.05%

1 месяц

17.93%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-25.48%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIXM

С начала года

17.15%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

19.30%

1 год

22.49%

3 года

-21.91%

5 лет

-15.78%

10 лет

-10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Сравнение комиссий ZIVB и VIXM

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и VIXM

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 41.66%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		41.66%30.68%0.55%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и VIXM

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и VIXM

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 8.66%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...