PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIVB с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с YMAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

ZIVB и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или YMAX.

Корреляция

Корреляция между ZIVB и YMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.70

YMAX:

0.37

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.78

YMAX:

0.63

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.89

YMAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.74

YMAX:

0.35

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.77

YMAX:

1.11

Индекс Язвы

ZIVB:

15.66%

YMAX:

8.02%

Дневная вол-ть

ZIVB:

40.07%

YMAX:

26.04%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

YMAX:

-25.55%

Текущая просадка

ZIVB:

-28.54%

YMAX:

-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.71%.

ZIVB

С начала года

-19.90%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-27.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-0.71%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-1.61%

1 год

9.52%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий ZIVB и YMAX

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YMAX в 1.28%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и YMAX

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 39.55%, что меньше доходности YMAX в 60.13%

TTM20242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		39.55%30.68%0.55%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		60.13%44.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и YMAX

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки YMAX в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и YMAX

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...