Сравнение ZIVB с YMAX
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZIVB charges 1.35%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и YMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -5.65% |
Correlation
The correlation between ZIVB and YMAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. YMAX — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение ZIVB c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и YMAX
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -26.13% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.13% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.41% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.60% | 23.61% | +85.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.60% | 23.62% | +85.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.60% | 23.62% | +85.98% |
Сравнение комиссий ZIVB и YMAX
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и YMAX
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности YMAX в 75.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 75.24% | 78.70% | 44.20% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and YMAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YMAX is cheaper at 1.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YMAX is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
YMAX has the higher dividend yield at 75.24%, compared with 2.37% for ZIVB.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор