PortfoliosLab logo
Сравнение ZIVB с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIVB и YMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.18%
17.04%
ZIVB
YMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.56

YMAX:

0.28

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.54

YMAX:

0.54

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.92

YMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.59

YMAX:

0.28

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.60

YMAX:

0.94

Индекс Язвы

ZIVB:

13.64%

YMAX:

7.57%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.34%

YMAX:

25.84%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

YMAX:

-25.55%

Текущая просадка

ZIVB:

-31.43%

YMAX:

-13.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -23.13%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -7.32%.


ZIVB

С начала года

-23.13%

1 месяц

-18.80%

6 месяцев

-20.48%

1 год

-22.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-7.32%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

0.00%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZIVB и YMAX

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YMAX в 1.28%.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.56
YMAX: 0.28
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.54
YMAX: 0.54
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZIVB: 0.92
YMAX: 1.07
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.59
YMAX: 0.28
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.60
YMAX: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.56
0.28
ZIVB
YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и YMAX

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 39.72%, что меньше доходности YMAX в 63.41%


Просадки

Сравнение просадок ZIVB и YMAX

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки YMAX в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.43%
-13.33%
ZIVB
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и YMAX

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.44%
15.68%
ZIVB
YMAX