Сравнение ZIVB с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
ZIVB и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 7.75% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и YMAX
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
ZIVB vs. YMAX — Ранг доходности на риск
ZIVB
YMAX
Сравнение ZIVB c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.03 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.22 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.09 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.24 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и YMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и YMAX
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и YMAX
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -26.13% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -26.13% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -23.31% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -5.88% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 9.72% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и YMAX
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 9.39% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.79% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 17.65% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 25.33% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.00% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.00% | +6.89% |