Сравнение ZIVB с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
ZIVB и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или UVXY.
Основные характеристики
| ZIVB | UVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.99% | -49.93% |
| Дох-ть за 1 год | 22.92% | -66.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | -0.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | -0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | -0.67 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | -1.29 |
| Индекс Язвы | 7.63% | 52.00% |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 110.48% |
| Макс. просадка | -27.26% | -100.00% |
| Текущая просадка | -7.75% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и UVXY составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и UVXY
С начала года, ZIVB показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -49.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и UVXY
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIVB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и UVXY
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 24.16%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 24.16% | 0.54% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и UVXY
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и UVXY
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 8.65%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.