PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIVB с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с UVXY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

ZIVB и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или UVXY.

Корреляция

Корреляция между ZIVB и UVXY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.70

UVXY:

-0.05

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.78

UVXY:

1.08

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.89

UVXY:

1.14

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.74

UVXY:

-0.07

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.77

UVXY:

-0.13

Индекс Язвы

ZIVB:

15.66%

UVXY:

54.75%

Дневная вол-ть

ZIVB:

40.07%

UVXY:

142.45%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

ZIVB:

-28.54%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 13.27%.

ZIVB

С начала года

-19.90%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-27.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UVXY

С начала года

13.27%

1 месяц

-33.36%

6 месяцев

3.07%

1 год

-7.74%

3 года

-68.99%

5 лет

-73.40%

10 лет

-65.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий ZIVB и UVXY

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и UVXY

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 39.55%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		39.55%30.68%0.55%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и UVXY

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и UVXY

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.38%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...