PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентVolatility Shares
Дата выпуска17 апр. 2023 г.
КатегорияInverse Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия ZIVB составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ZIVB с YMAX, ZIVB с SVXY, ZIVB с RISR, ZIVB с DXYZ, ZIVB с SVOL, ZIVB с VIXM, ZIVB с QQQY, ZIVB с SVIX, ZIVB с UVXY, ZIVB с TQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
14.93%
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF показал доход в 14.25% с начала года и 23.22% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.25%25.82%
1 месяц9.29%3.20%
6 месяцев-1.39%14.94%
1 год23.22%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZIVB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.04%3.57%-1.58%3.09%10.49%-2.13%-0.88%-4.08%-5.37%-3.68%14.25%
2023-2.65%6.90%22.12%5.42%1.54%-1.91%-6.00%17.70%2.72%51.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ZIVB среди ETFs на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ZIVB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
3.08
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.97 на акцию.


0.54%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.122023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$4.97$0.12

Дивидендный доход

23.90%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.00$4.85
2023$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.72%
0
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 27.26%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.26%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.
-18%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1416 нояб. 2023 г.45
-8.59%24 янв. 2024 г.5715 апр. 2024 г.1029 апр. 2024 г.67
-8.13%15 дек. 2023 г.420 дек. 2023 г.129 янв. 2024 г.16
-7.47%27 июл. 2023 г.1617 авг. 2023 г.1031 авг. 2023 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF составляет 8.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.65%
3.89%
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)