PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Volatility Shares

Дата выпуска

17 апр. 2023 г.

Категория

Inverse Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ZIVB составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ZIVB с YMAX ZIVB с SVOL ZIVB с RISR ZIVB с DXYZ ZIVB с SVXY ZIVB с VIXM ZIVB с QQQY ZIVB с SVIX ZIVB с UVXY ZIVB с TQQQ
Популярные сравнения:
ZIVB с YMAX ZIVB с SVOL ZIVB с RISR ZIVB с DXYZ ZIVB с SVXY ZIVB с VIXM ZIVB с QQQY ZIVB с SVIX ZIVB с UVXY ZIVB с TQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.35%
35.69%
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF показал доход в -9.74% с начала года и -7.00% за последние 12 месяцев.


ZIVB

С начала года

-9.74%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-4.79%

1 год

-7.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZIVB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.35%-3.12%-5.68%0.12%-9.74%
20244.04%3.57%-1.58%3.09%10.49%-2.13%-0.88%-4.08%-5.37%-3.68%13.77%-6.26%9.27%
2023-2.78%6.90%22.13%5.42%1.54%-1.91%-6.00%17.70%2.72%51.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZIVB составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ZIVB: -0.21
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ZIVB: -0.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ZIVB: 0.99
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ZIVB: -0.26
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ZIVB: -0.65
^GSPC: 2.33

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.52
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.82 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$5.82$5.82$0.12

Дивидендный доход

36.91%30.68%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.49$0.49$0.49$0.00$1.46
2024$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$5.82
2023$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.48%
-8.32%
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 27.26%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF составляет 19.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.26%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.
-18%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1416 нояб. 2023 г.45
-8.59%24 янв. 2024 г.5715 апр. 2024 г.1029 апр. 2024 г.67
-8.13%15 дек. 2023 г.420 дек. 2023 г.129 янв. 2024 г.16
-7.47%27 июл. 2023 г.1617 авг. 2023 г.1031 авг. 2023 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF составляет 10.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
5.79%
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab