PortfoliosLab logo
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Volatility Shares

Дата выпуска

17 апр. 2023 г.

Категория

Inverse Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ZIVB составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.07%
32.12%
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF показал доход в -24.42% с начала года и -23.46% за последние 12 месяцев.


ZIVB

С начала года

-24.42%

1 месяц

-19.80%

6 месяцев

-21.81%

1 год

-23.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZIVB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.35%-3.12%-5.68%-16.16%-24.42%
20244.04%3.57%-1.58%3.09%10.49%-2.13%-0.88%-4.08%-5.37%-3.68%13.77%-6.26%9.27%
2023-2.78%6.90%22.13%5.42%1.54%-1.91%-6.00%17.70%2.72%51.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZIVB составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.56
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIVB: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.63
^GSPC: 1.94

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.49
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 40.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.34 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$5.34$5.82$0.12

Дивидендный доход

40.40%30.68%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.49$0.49$0.49$0.00$1.46
2024$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$5.82
2023$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.58%
-10.73%
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF составляет 32.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.25%11 июл. 2024 г.19521 апр. 2025 г.
-18%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1416 нояб. 2023 г.45
-8.59%24 янв. 2024 г.5715 апр. 2024 г.1029 апр. 2024 г.67
-8.13%15 дек. 2023 г.420 дек. 2023 г.129 янв. 2024 г.16
-7.47%27 июл. 2023 г.1617 авг. 2023 г.1031 авг. 2023 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF составляет 22.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.27%
14.23%
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)