PortfoliosLab logo
Сравнение ZIVB с DXYZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIVB и DXYZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.13%
333.33%
ZIVB
DXYZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.56

DXYZ:

0.26

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.54

DXYZ:

1.61

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.92

DXYZ:

1.19

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.59

DXYZ:

0.41

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.60

DXYZ:

0.81

Индекс Язвы

ZIVB:

13.64%

DXYZ:

45.57%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.34%

DXYZ:

143.11%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

DXYZ:

-90.35%

Текущая просадка

ZIVB:

-31.43%

DXYZ:

-60.92%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -23.13%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -33.74%.


ZIVB

С начала года

-23.13%

1 месяц

-18.80%

6 месяцев

-20.48%

1 год

-22.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DXYZ

С начала года

-33.74%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

225.27%

1 год

107.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и DXYZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DXYZ
Ранг риск-скорректированной доходности DXYZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.56
DXYZ: 0.26
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.54
DXYZ: 1.61
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZIVB: 0.92
DXYZ: 1.19
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.59
DXYZ: 0.41
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.60
DXYZ: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DXYZ равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
-0.56
0.26
ZIVB
DXYZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и DXYZ

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 39.72%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
39.72%30.68%0.55%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и DXYZ

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и DXYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.43%
-60.92%
ZIVB
DXYZ

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и DXYZ

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 22.44%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 37.11%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.44%
37.11%
ZIVB
DXYZ