Сравнение ZIVB с DXYZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ZIVB с DXYZ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ).

ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или DXYZ.

Корреляция

Корреляция между ZIVB и DXYZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ZIVB

DXYZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.43

DXYZ:

0.11

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.36

DXYZ:

1.79

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.95

DXYZ:

1.23

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.55

DXYZ:

0.22

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.37

DXYZ:

0.28

Индекс Язвы

ZIVB:

10.98%

DXYZ:

73.72%

Дневная вол-ть

ZIVB:

35.21%

DXYZ:

191.67%

Макс. просадка

ZIVB:

-27.26%

DXYZ:

-90.35%

Текущая просадка

ZIVB:

-27.24%

DXYZ:

-67.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -18.44%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -44.77%.

ZIVB

С начала года

-18.44%

1 месяц

-12.47%

6 месяцев

-14.36%

1 год

-13.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DXYZ

С начала года

-44.77%

1 месяц

-11.13%

6 месяцев

221.56%

1 год

-3.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и DXYZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXYZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZIVB: -0.44

DXYZ: 0.11

Коэффициент Сортино

ZIVB: -0.38

DXYZ: 1.79

Коэффициент Омега

ZIVB: 0.94

DXYZ: 1.23

Коэффициент Кальмара

ZIVB: -0.57

DXYZ: 0.22

Коэффициент Мартина

ZIVB: -1.40

DXYZ: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа DXYZ равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZIVB

DXYZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и DXYZ

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 40.84%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF	40.84%	30.68%	0.55%
DXYZ Destiny Tech100 Inc	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и DXYZ

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и DXYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZIVB

DXYZ

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и DXYZ

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 14.89%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ZIVB

DXYZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZIVB с DXYZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и DXYZ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и DXYZ

ZIVB

DXYZ

Сравнение ZIVB c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и DXYZ

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и DXYZ

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и DXYZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество