PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с RISR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с RISR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).

ZIVB и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIVB и RISR

2026 (YTD)202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		-10.43%-10.71%9.27%51.65%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%24.20%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIXZIVB с VIXM
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNXRISR с AGGH

Сравнение комиссий ZIVB и RISR

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

ZIVB vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVBRISRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.99

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.44

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.20

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

4.70

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVB vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.99

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.25

-0.91

Корреляция

Корреляция между ZIVB и RISR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и RISR

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности RISR в 5.93%

TTM20252024202320222021
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и RISR

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и RISR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIVBRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-14.31%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-2.61%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-0.36%

-28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-2.25%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

1.22%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и RISR

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIVBRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

2.03%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

4.02%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

6.45%

+23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

12.04%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

12.04%

+17.85%