PortfoliosLab logo
Сравнение ZIVB с RISR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIVB и RISR составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.99%
31.01%
ZIVB
RISR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.53

RISR:

1.53

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.50

RISR:

2.31

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.93

RISR:

1.28

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.56

RISR:

3.20

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.56

RISR:

9.31

Индекс Язвы

ZIVB:

13.34%

RISR:

1.43%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.24%

RISR:

8.73%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

RISR:

-14.31%

Текущая просадка

ZIVB:

-34.24%

RISR:

-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.24%.


ZIVB

С начала года

-26.28%

1 месяц

-23.22%

6 месяцев

-25.21%

1 год

-25.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RISR

С начала года

2.24%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

7.18%

1 год

13.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZIVB и RISR

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%
График комиссии RISR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RISR: 1.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и RISR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

RISR
Ранг риск-скорректированной доходности RISR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.61
RISR: 1.53
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.63
RISR: 2.31
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIVB: 0.91
RISR: 1.28
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.64
RISR: 3.20
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.77
RISR: 9.31

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
1.53
ZIVB
RISR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и RISR

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 45.19%, что больше доходности RISR в 5.63%


TTM2024202320222021
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
45.19%30.68%0.55%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
5.63%5.67%7.96%4.26%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и RISR

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.24%
-1.76%
ZIVB
RISR

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и RISR

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 21.99% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.99%
3.63%
ZIVB
RISR