PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIVB с RISR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с RISR

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).

ZIVB и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или RISR.

Корреляция

Корреляция между ZIVB и RISR составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.63

RISR:

1.78

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.64

RISR:

2.91

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.91

RISR:

1.37

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.66

RISR:

4.02

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.57

RISR:

11.55

Индекс Язвы

ZIVB:

15.55%

RISR:

1.45%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.93%

RISR:

8.56%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

RISR:

-14.31%

Текущая просадка

ZIVB:

-26.00%

RISR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 4.32%.

ZIVB

С начала года

-17.05%

1 месяц

17.93%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-25.48%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RISR

С начала года

4.32%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

6.96%

1 год

15.11%

3 года

11.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий ZIVB и RISR

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и RISR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг риск-скорректированной доходности RISR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и RISR

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 41.66%, что больше доходности RISR в 5.51%

TTM2024202320222021
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		41.66%30.68%0.55%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.51%5.67%7.96%4.26%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и RISR

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и RISR

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...