Сравнение ZIVB с SVIX
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. ZIVB is actively managed, while SVIX is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и SVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 2.11% |
Correlation
The correlation between ZIVB and SVIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. SVIX — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение ZIVB c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SVIX
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -79.30% | +79.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.20% | +56.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -31.87% | +31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.57% | 55.33% | +57.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 66.26% | +46.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.57% | 66.26% | +46.31% |
Сравнение комиссий ZIVB и SVIX
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SVIX
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and SVIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for SVIX.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор