PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIVB с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с SVIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

ZIVB и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или SVIX.

Корреляция

Корреляция между ZIVB и SVIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.63

SVIX:

-0.76

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.64

SVIX:

-0.94

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.91

SVIX:

0.85

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.66

SVIX:

-0.88

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.57

SVIX:

-1.44

Индекс Язвы

ZIVB:

15.55%

SVIX:

48.68%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.93%

SVIX:

92.71%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

SVIX:

-79.30%

Текущая просадка

ZIVB:

-26.00%

SVIX:

-72.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -17.05%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -44.86%.

ZIVB

С начала года

-17.05%

1 месяц

17.93%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-25.48%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVIX

С начала года

-44.86%

1 месяц

30.99%

6 месяцев

-46.83%

1 год

-70.42%

3 года

10.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Сравнение комиссий ZIVB и SVIX

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и SVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVIX равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и SVIX

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 41.66%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		41.66%30.68%0.55%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и SVIX

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и SVIX

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 8.66%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...