PortfoliosLab logo
Сравнение ZIVB с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIVB и SVIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.99%
-34.99%
ZIVB
SVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.53

SVIX:

-0.74

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.50

SVIX:

-0.87

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.93

SVIX:

0.86

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.56

SVIX:

-0.85

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.56

SVIX:

-1.53

Индекс Язвы

ZIVB:

13.34%

SVIX:

44.35%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.24%

SVIX:

91.46%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

SVIX:

-79.30%

Текущая просадка

ZIVB:

-34.24%

SVIX:

-76.01%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -26.28%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -52.03%.


ZIVB

С начала года

-26.28%

1 месяц

-23.22%

6 месяцев

-25.21%

1 год

-25.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVIX

С начала года

-52.03%

1 месяц

-47.22%

6 месяцев

-50.89%

1 год

-69.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZIVB и SVIX

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%
График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и SVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.61
SVIX: -0.74
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.63
SVIX: -0.87
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZIVB: 0.91
SVIX: 0.86
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.64
SVIX: -0.85
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.77
SVIX: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVIX равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.74
ZIVB
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и SVIX

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 45.19%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок ZIVB и SVIX

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.24%
-76.01%
ZIVB
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и SVIX

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 21.99%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 52.35%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.99%
52.35%
ZIVB
SVIX