PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SVOL returned 11.29% vs 25.78% for XDTE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и XDTE

2026 (YTD)20252024
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%2.41%4.46%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between SVOL and XDTE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.78

The correlation between SVOL and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

SVOL vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.36

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.16

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.37

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

15.42

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.36

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.26

-0.90

Просадки

Сравнение просадок SVOL и XDTE

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-19.09%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-7.68%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.39%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.31%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

1.68%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и XDTE

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.69%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.43%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.28%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

10.99%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

13.84%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

13.84%

+8.08%

Сравнение комиссий SVOL и XDTE

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и XDTE

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что меньше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.87%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and XDTE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDTE has higher volatility (2.43%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 11.29% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 21.87% for SVOL.

SVOL is categorized as Volatility, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор