PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOL с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

SVOL и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOL и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOL и XDTE

2026 (YTD)20252024
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%4.46%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий SVOL и XDTE

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

SVOL vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.90

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.21

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.12

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

4.60

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.90

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.90

-0.62

Корреляция

Корреляция между SVOL и XDTE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и XDTE

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

TTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и XDTE

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOLXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-19.09%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-12.87%

-11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-4.87%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.44%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.14%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и XDTE

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOLXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.77%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

8.90%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.84%

15.42%

+23.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

14.07%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

14.07%

+8.20%