Сравнение SVOL с WEIX
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both Volatility funds. Both are actively managed. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.14% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. WEIX — Ранг доходности на риск
SVOL
WEIX
Сравнение SVOL c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и WEIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и WEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | 0.00% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | 0.00% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 0.00% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 0.00% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 0.00% | +21.92% |
Сравнение комиссий SVOL и WEIX
И SVOL, и WEIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и WEIX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, тогда как WEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL and WEIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for WEIX.
They also come from different issuers: Simplify and Dynamic Shares Trust.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор