Сравнение WEIX с SCHG
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - WEIX is a Volatility fund actively managed by Dynamic Shares Trust, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. WEIX is actively managed, while SCHG is passively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам WEIX и SCHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение WEIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SCHG
Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -34.59% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.57% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.20% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 16.21% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.38% | -22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.58% | -21.58% |
Сравнение комиссий WEIX и SCHG
WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SCHG
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for WEIX.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for WEIX.
WEIX is categorized as Volatility, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор