Сравнение WEIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
WEIX и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, WEIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.08%.
WEIX
-2.81%
3.24%
-10.08%
1.74%
N/A
N/A
SCHG
31.08%
2.03%
14.01%
38.24%
20.05%
16.38%
Основные характеристики
| WEIX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.26 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 9.05% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 17.04% |
| Макс. просадка | -30.55% | -34.59% |
| Текущая просадка | -12.59% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и SCHG
WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между WEIX и SCHG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SCHG
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SCHG
Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SCHG
Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 5.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.