Сравнение WEIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
WEIX и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или SCHG.
Основные характеристики
| WEIX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.71% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 3.61% | 44.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 8.92% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 16.93% |
| Макс. просадка | -30.55% | -34.59% |
| Текущая просадка | -12.50% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между WEIX и SCHG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SCHG
С начала года, WEIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и SCHG
WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SCHG
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SCHG
Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SCHG
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.