PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WEIXVOO
Дох-ть с нач. г.-3.07%26.59%
Дох-ть за 1 год3.52%38.23%
Коэф-т Шарпа0.143.11
Коэф-т Сортино0.344.14
Коэф-т Омега1.091.58
Коэф-т Кальмара0.134.54
Коэф-т Мартина0.4620.72
Индекс Язвы8.81%1.85%
Дневная вол-ть28.93%12.33%
Макс. просадка-30.55%-33.99%
Текущая просадка-12.83%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WEIX и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WEIX и VOO

С начала года, WEIX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.13%
15.28%
WEIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и VOO

WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.46
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа WEIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
3.11
WEIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и VOO

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и VOO

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.83%
0
WEIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и VOO

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
3.95%
WEIX
VOO