PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.79%
13.61%
WEIX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, WEIX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


WEIX

С начала года

-3.87%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-10.79%

1 год

0.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


WEIXVOO
Коэф-т Шарпа0.002.70
Коэф-т Сортино0.183.60
Коэф-т Омега1.051.50
Коэф-т Кальмара-0.003.90
Коэф-т Мартина0.0017.65
Индекс Язвы9.17%1.86%
Дневная вол-ть28.96%12.19%
Макс. просадка-30.55%-33.99%
Текущая просадка-13.55%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и VOO

WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WEIX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.002.70
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.183.60
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.50
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.003.90
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.0017.65
WEIX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
2.70
WEIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и VOO

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и VOO

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.55%
-0.86%
WEIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и VOO

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
3.99%
WEIX
VOO