PortfoliosLab logo
Сравнение WEIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEIX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WEIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.22%
24.46%
WEIX
VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам


WEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и VOO

WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEIX: 0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEIX: -0.32
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEIX: -0.21
VOO: 0.88
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEIX: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEIX: -0.31
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEIX: -0.71
VOO: 2.27


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.54
WEIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и VOO

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.51%
-9.90%
WEIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и VOO

Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.96%
WEIX
VOO