Сравнение WEIX с SVIX
WEIX (Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both Volatility funds. WEIX is actively managed, while SVIX is passively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.72M | $59.29M | $62.47M |
Сравнение доходности по годам WEIX и SVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEIX Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 18.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. SVIX — Ранг доходности на риск
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение WEIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEIX | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SVIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -79.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -50.64% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -32.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 55.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 65.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 65.73% | — |
Сравнение комиссий WEIX и SVIX
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SVIX
Ни WEIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
WEIX and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Dynamic Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор