Сравнение WEIX с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
WEIX и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или SVIX.
Основные характеристики
| WEIX | SVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.71% | -24.30% |
| Дох-ть за 1 год | 3.61% | -6.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | -0.22 |
| Индекс Язвы | 8.92% | 25.99% |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 70.53% |
| Макс. просадка | -30.55% | -62.55% |
| Текущая просадка | -12.50% | -43.70% |
Корреляция
Корреляция между WEIX и SVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SVIX
С начала года, WEIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -24.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и SVIX
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SVIX
Ни WEIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SVIX
Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SVIX
Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 6.86%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.