PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEIX и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.79%
-41.97%
WEIX
SVIX

Доходность по периодам

С начала года, WEIX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -29.68%.


WEIX

С начала года

-3.87%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-10.79%

1 год

0.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVIX

С начала года

-29.68%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-41.97%

1 год

-19.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WEIXSVIX
Коэф-т Шарпа0.00-0.28
Коэф-т Сортино0.180.11
Коэф-т Омега1.051.02
Коэф-т Кальмара-0.00-0.32
Коэф-т Мартина0.00-0.73
Индекс Язвы9.17%27.08%
Дневная вол-ть28.96%71.07%
Макс. просадка-30.55%-62.55%
Текущая просадка-13.55%-47.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и SVIX

WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WEIX и SVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.00-0.28
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.180.11
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.02
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00-0.32
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.00-0.73
WEIX
SVIX

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.28
WEIX
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и SVIX

Ни WEIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEIX и SVIX

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.55%
-47.70%
WEIX
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и SVIX

Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 5.03%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
18.76%
WEIX
SVIX