PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEIX с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEIX с CLSE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

WEIX и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или CLSE.

Корреляция

Корреляция между WEIX и CLSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WEIX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.99%
47.96%
WEIX
CLSE

Основные характеристики

Доходность по периодам

WEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLSE

С начала года

-5.94%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-3.27%

1 год

7.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEIX и CLSE

WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEIX и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEIX: -0.32
CLSE: 0.45
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEIX: -0.21
CLSE: 0.68
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEIX: 0.94
CLSE: 1.09
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEIX: -0.31
CLSE: 0.45
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEIX: -0.71
CLSE: 1.49

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.45
WEIX
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и CLSE

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM202420232022
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.98%0.93%1.21%0.85%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и CLSE

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.51%
-10.51%
WEIX
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и CLSE

Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 0.00%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.14%
WEIX
CLSE