PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEIX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.37%
11.67%
WEIX
CLSE

Доходность по периодам

С начала года, WEIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 37.44%.


WEIX

С начала года

-2.81%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-10.08%

1 год

1.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CLSE

С начала года

37.44%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

12.42%

1 год

39.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WEIXCLSE
Коэф-т Шарпа0.073.15
Коэф-т Сортино0.264.44
Коэф-т Омега1.071.55
Коэф-т Кальмара0.075.32
Коэф-т Мартина0.2321.33
Индекс Язвы9.05%1.85%
Дневная вол-ть29.00%12.53%
Макс. просадка-30.55%-14.28%
Текущая просадка-12.59%-2.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и CLSE

WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WEIX и CLSE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.073.15
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.264.44
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.55
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.075.32
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.2321.33
WEIX
CLSE

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07
3.15
WEIX
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и CLSE

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


TTM20232022
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.88%1.21%0.85%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и CLSE

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.59%
-2.46%
WEIX
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и CLSE

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
3.78%
WEIX
CLSE