PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEIX и CLSE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности WEIX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.05%
5.65%
WEIX
CLSE

Основные характеристики

Доходность по периодам


WEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLSE

С начала года

-1.05%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и CLSE

WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEIX и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.261.48
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.131.98
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.971.27
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.252.86
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.669.61
WEIX
CLSE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.26
1.48
WEIX
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и CLSE

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.


TTM202420232022
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.94%0.93%1.21%0.85%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и CLSE


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.51%
-5.86%
WEIX
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и CLSE

Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 0.00%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
5.93%
WEIX
CLSE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab