Сравнение WEIX с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
WEIX и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или CLSE.
Основные характеристики
| WEIX | CLSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.71% | 40.90% |
| Дох-ть за 1 год | 3.61% | 42.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 5.77 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 23.29 |
| Индекс Язвы | 8.92% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 12.47% |
| Макс. просадка | -30.55% | -14.28% |
| Текущая просадка | -12.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WEIX и CLSE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и CLSE
С начала года, WEIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 40.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и CLSE
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и CLSE
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.86% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок WEIX и CLSE
Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и CLSE
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.