PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Vo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26800L1008
CUSIP26800L100
ЭмитентDynamic Shares Trust
Дата выпуска13 янв. 2022 г.
КатегорияVolatility
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаdynamicsharesetf.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия WEIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WEIX с SVXY, WEIX с SVOL, WEIX с QQQ, WEIX с SPY, WEIX с svxy, WEIX с XLK, WEIX с SVIX, WEIX с VOO, WEIX с SCHG, WEIX с CLSE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.13%
14.56%
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF показал доход в -3.07% с начала года и 3.52% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.07%25.23%
1 месяц6.13%3.86%
6 месяцев-9.13%14.56%
1 год3.52%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.93%3.19%1.35%-1.47%3.93%1.35%-0.77%-11.05%-2.68%-3.48%-3.07%
202311.70%-0.88%-2.50%7.91%5.28%11.30%2.79%2.41%-1.87%-3.40%9.45%2.85%53.31%
2022-6.51%-10.89%7.69%-13.25%-0.49%-6.92%11.79%-1.16%-4.95%7.70%8.61%2.09%-9.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WEIX среди ETFs на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WEIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEIX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEIX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEIX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEIX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEIX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
2.94
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.83%
0
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF показал максимальную просадку в 30.55%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF составляет 12.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.55%18 янв. 2022 г.10516 июн. 2022 г.15326 янв. 2023 г.258
-30.55%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.
-15.11%9 мар. 2023 г.717 мар. 2023 г.2017 апр. 2023 г.27
-10.14%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.47
-6.22%2 февр. 2023 г.1321 февр. 2023 г.83 мар. 2023 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
3.93%
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)