PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEIX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.37%
7.27%
WEIX
XLK

Доходность по периодам

С начала года, WEIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 19.83%.


WEIX

С начала года

-2.81%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-10.08%

1 год

1.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLK

С начала года

19.83%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

7.44%

1 год

26.45%

5 лет (среднегодовая)

22.59%

10 лет (среднегодовая)

20.19%

Основные характеристики


WEIXXLK
Коэф-т Шарпа0.071.21
Коэф-т Сортино0.261.67
Коэф-т Омега1.071.22
Коэф-т Кальмара0.071.54
Коэф-т Мартина0.235.33
Индекс Язвы9.05%4.92%
Дневная вол-ть29.00%21.76%
Макс. просадка-30.55%-82.05%
Текущая просадка-12.59%-3.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и XLK

WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между WEIX и XLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.071.21
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.261.67
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.22
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.071.54
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.235.33
WEIX
XLK

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07
1.21
WEIX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и XLK

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и XLK

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.59%
-3.36%
WEIX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и XLK

Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 5.34%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
6.32%
WEIX
XLK