Сравнение WEIX с XLK
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - WEIX is a Volatility fund actively managed by Dynamic Shares Trust, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. WEIX is actively managed, while XLK is passively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 25.42%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам WEIX и XLK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. XLK — Ранг доходности на риск
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение WEIX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEIX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEIX и XLK
Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -82.05% | +82.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.54% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -34.90% | +34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 23.47% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.37% | -25.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.71% | -24.71% |
Сравнение комиссий WEIX и XLK
WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и XLK
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for WEIX.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for WEIX.
WEIX is categorized as Volatility, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and State Street. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор