PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WEIXXLK
Дох-ть с нач. г.-3.07%23.99%
Дох-ть за 1 год3.52%36.08%
Коэф-т Шарпа0.141.69
Коэф-т Сортино0.342.23
Коэф-т Омега1.091.30
Коэф-т Кальмара0.132.17
Коэф-т Мартина0.467.51
Индекс Язвы8.81%4.91%
Дневная вол-ть28.93%21.79%
Макс. просадка-30.55%-82.05%
Текущая просадка-12.83%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между WEIX и XLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WEIX и XLK

С начала года, WEIX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.13%
16.36%
WEIX
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и XLK

WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.46
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.51

Сравнение коэффициента Шарпа WEIX и XLK

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
1.69
WEIX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и XLK

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и XLK

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.83%
0
WEIX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и XLK

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
6.28%
WEIX
XLK