PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.81%
10.81%
WEIX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, WEIX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%.


WEIX

С начала года

-3.59%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-11.10%

1 год

0.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


WEIXQQQ
Коэф-т Шарпа0.031.80
Коэф-т Сортино0.222.40
Коэф-т Омега1.061.32
Коэф-т Кальмара0.032.31
Коэф-т Мартина0.108.39
Индекс Язвы9.09%3.73%
Дневная вол-ть28.96%17.41%
Макс. просадка-30.55%-82.98%
Текущая просадка-13.30%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и QQQ

WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WEIX и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.031.80
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.222.40
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.32
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.032.31
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.108.39
WEIX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
1.80
WEIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и QQQ

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и QQQ

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.30%
-2.08%
WEIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и QQQ

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.42% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
5.66%
WEIX
QQQ