PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WEIXQQQ
Дох-ть с нач. г.-2.71%25.79%
Дох-ть за 1 год3.61%36.91%
Коэф-т Шарпа0.132.11
Коэф-т Сортино0.332.78
Коэф-т Омега1.091.38
Коэф-т Кальмара0.122.69
Коэф-т Мартина0.429.81
Индекс Язвы8.92%3.72%
Дневная вол-ть28.87%17.32%
Макс. просадка-30.55%-82.98%
Текущая просадка-12.50%-0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WEIX и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WEIX и QQQ

С начала года, WEIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.81%
13.59%
WEIX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и QQQ

WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.42
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81

Сравнение коэффициента Шарпа WEIX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
2.11
WEIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и QQQ

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и QQQ

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.50%
-0.24%
WEIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и QQQ

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
5.14%
WEIX
QQQ