Сравнение WEIX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
WEIX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или SVXY.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SVXY
Доходность по периодам
С начала года, WEIX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -3.21%.
WEIX
-4.07%
1.95%
-11.25%
-0.21%
N/A
N/A
SVXY
-3.21%
2.23%
-16.38%
4.29%
10.16%
-3.89%
Основные характеристики
| WEIX | SVXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.18 | 0.41 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.01 | 0.42 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 12.82% |
| Дневная вол-ть | 28.96% | 38.41% |
| Макс. просадка | -30.55% | -95.25% |
| Текущая просадка | -13.73% | -81.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и SVXY
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Корреляция
Корреляция между WEIX и SVXY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SVXY
Ни WEIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SVXY
Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SVXY
Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 5.45%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.