PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEIX и SVXY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WEIX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.64%
61.29%
WEIX
SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEIX:

-0.17

SVXY:

0.02

Коэф-т Сортино

WEIX:

-0.02

SVXY:

0.28

Коэф-т Омега

WEIX:

0.99

SVXY:

1.05

Коэф-т Кальмара

WEIX:

-0.17

SVXY:

0.01

Коэф-т Мартина

WEIX:

-0.53

SVXY:

0.04

Индекс Язвы

WEIX:

9.79%

SVXY:

13.89%

Дневная вол-ть

WEIX:

29.50%

SVXY:

40.23%

Макс. просадка

WEIX:

-30.55%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

WEIX:

-17.18%

SVXY:

-82.23%

Доходность по периодам

С начала года, WEIX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -4.99%.


WEIX

С начала года

-7.91%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-6.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-4.99%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-1.74%

5 лет

8.49%

10 лет

-3.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и SVXY

WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.170.02
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.020.28
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.05
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.170.02
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.530.04
WEIX
SVXY

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.17
0.02
WEIX
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и SVXY

Ни WEIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEIX и SVXY

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.18%
-22.95%
WEIX
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и SVXY

Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 6.20%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.20%
13.40%
WEIX
SVXY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab