Сравнение WEIX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
WEIX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или SVXY.
Корреляция
Корреляция между WEIX и SVXY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SVXY
Основные характеристики
WEIX:
-0.21
SVXY:
-0.01
WEIX:
-0.06
SVXY:
0.25
WEIX:
0.99
SVXY:
1.05
WEIX:
-0.20
SVXY:
-0.00
WEIX:
-0.60
SVXY:
-0.02
WEIX:
10.12%
SVXY:
14.94%
WEIX:
29.52%
SVXY:
40.81%
WEIX:
-30.55%
SVXY:
-95.25%
WEIX:
-15.51%
SVXY:
-81.59%
Доходность по периодам
WEIX
0.00%
0.42%
-13.09%
-6.57%
N/A
N/A
SVXY
1.64%
6.69%
-14.79%
-2.02%
8.01%
-0.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и SVXY
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEIX и SVXY
WEIX
SVXY
Сравнение WEIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SVXY
Ни WEIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SVXY
Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SVXY
Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 6.11%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.