Сравнение WEIX с SVXY
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds. WEIX is actively managed, while SVXY is passively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам WEIX и SVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 5.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. SVXY — Ранг доходности на риск
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVXY
Сравнение WEIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEIX | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SVXY
Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -95.25% | +95.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.04% | +80.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -56.94% | +56.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 28.94% | -28.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 35.40% | -35.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 49.66% | -49.66% |
Сравнение комиссий WEIX и SVXY
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SVXY
Ни WEIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.
WEIX and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 0.95% for SVXY.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор