Сравнение WEIX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
WEIX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или SVXY.
Корреляция
Корреляция между WEIX и SVXY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SVXY
Основные характеристики
WEIX:
-0.17
SVXY:
0.02
WEIX:
-0.02
SVXY:
0.28
WEIX:
0.99
SVXY:
1.05
WEIX:
-0.17
SVXY:
0.01
WEIX:
-0.53
SVXY:
0.04
WEIX:
9.79%
SVXY:
13.89%
WEIX:
29.50%
SVXY:
40.23%
WEIX:
-30.55%
SVXY:
-95.25%
WEIX:
-17.18%
SVXY:
-82.23%
Доходность по периодам
С начала года, WEIX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -4.99%.
WEIX
-7.91%
-4.20%
-15.45%
-6.33%
N/A
N/A
SVXY
-4.99%
-2.29%
-18.62%
-1.74%
8.49%
-3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и SVXY
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SVXY
Ни WEIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SVXY
Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SVXY
Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 6.20%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.