PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WEIXSVXY
Дох-ть с нач. г.-3.07%0.37%
Дох-ть за 1 год3.52%13.69%
Коэф-т Шарпа0.140.39
Коэф-т Сортино0.340.68
Коэф-т Омега1.091.13
Коэф-т Кальмара0.130.17
Коэф-т Мартина0.461.20
Индекс Язвы8.81%12.31%
Дневная вол-ть28.93%38.24%
Макс. просадка-30.55%-95.25%
Текущая просадка-12.83%-81.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WEIX и SVXY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WEIX и SVXY

С начала года, WEIX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.13%
-10.26%
WEIX
SVXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и SVXY

WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.46
SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.20

Сравнение коэффициента Шарпа WEIX и SVXY

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
0.39
WEIX
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и SVXY

Ни WEIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEIX и SVXY

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.83%
-18.60%
WEIX
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и SVXY

Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 7.00%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
9.22%
WEIX
SVXY