PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds. SVOL is actively managed, while VXX is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.92%/yr vs -46.46%/yr for VXX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%.

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и VXX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-57.65%

Correlation

The correlation between SVOL and VXX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.81

The correlation between SVOL and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

SVOL vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.99

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-1.63

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.81

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.96

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-1.37

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.99

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.69

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.77

+1.13

Просадки

Сравнение просадок SVOL и VXX

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-100.00%

+66.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-57.39%

+44.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-79.68%

+46.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-95.79%

+62.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-100.00%

+98.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-95.08%

+90.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

40.04%

-34.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и VXX

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.69%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

8.62%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

40.99%

-31.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

55.62%

-34.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

67.94%

-45.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

70.95%

-49.03%

Сравнение комиссий SVOL и VXX

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и VXX

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.87%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and VXX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs VXX's -100.00%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.92% vs -46.46% for VXX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.92% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 0.00% for VXX.

They also come from different issuers: Simplify and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.89% for VXX.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор