Сравнение SVOL с VXX
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds. SVOL is actively managed, while VXX is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.92%/yr vs -46.49%/yr for VXX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -18.96%.
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -18.50%
- С начала года
- -18.96%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -39.21%
- 5 лет*
- -46.49%
- 10 лет*
- -46.77%
Сравнение доходности по годам SVOL и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -18.96% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -61.71% |
Correlation
The correlation between SVOL and VXX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.81 |
The correlation between SVOL and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. VXX — Ранг доходности на риск
SVOL
VXX
Сравнение SVOL c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.98 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.57 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и VXX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -100.00% | +66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -54.59% | +43.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -80.75% | +47.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -96.27% | +62.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -100.00% | +99.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -95.09% | +90.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 34.04% | -30.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и VXX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.32%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 12.14% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 43.82% | -33.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 56.30% | -39.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 67.94% | -45.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 70.29% | -48.51% |
Сравнение комиссий SVOL и VXX
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и VXX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and VXX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (12.14%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs VXX's -100.00%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.92% vs -46.49% for VXX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.92% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 0.00% for VXX.
They also come from different issuers: Simplify and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.89% for VXX.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор