Сравнение SVOL с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
SVOL и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -57.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и VXX
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Доходность на риск
SVOL vs. VXX — Ранг доходности на риск
SVOL
VXX
Сравнение SVOL c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.44 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.25 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.47 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.59 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.44 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.75 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и VXX составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и VXX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и VXX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -100.00% | +66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -69.85% | +45.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -100.00% | +89.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -95.03% | +90.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 54.84% | -47.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и VXX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 28.80% | -24.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 46.98% | -33.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 74.80% | -35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 69.04% | -46.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 71.15% | -48.88% |