PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SVOL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 13.43%/yr for VOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%18.34%

Correlation

The correlation between SVOL and VOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.72

The correlation between SVOL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и VOO

Секторы
SVOL
VOO

Технологии

31.9%
35.7%

Финансовые услуги

11.4%
11.6%

Промышленность

11.4%
8.3%

Здравоохранение

11.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

4.8%
3.5%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Технологии

SVOL
31.9%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
VOO
11.6%

Промышленность

SVOL
11.4%
VOO
8.3%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
VOO
4.9%

Энергетика

SVOL
4.8%
VOO
3.5%

Недвижимость

SVOL
2.8%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SVOL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.99

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.70

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.75

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

12.42

-10.52

SVOL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и VOO

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-33.99%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-8.90%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-18.69%

-14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-24.52%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.34%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.68%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.97%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и VOO

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.34%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.58%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

12.27%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.88%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.03%

+3.87%

Сравнение комиссий SVOL и VOO

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и VOO

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and VOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.43% vs 6.22% for SVOL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.43% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 1.05% for VOO.

SVOL is categorized as Volatility, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор