Сравнение SVOL с VIXM
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds. SVOL is actively managed, while VIXM is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.24%/yr vs -13.09%/yr for VIXM. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -1.77%.
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
Сравнение доходности по годам SVOL и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -17.56% |
Correlation
The correlation between SVOL and VIXM is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.77 |
The correlation between SVOL and VIXM has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. VIXM — Ранг доходности на риск
SVOL
VIXM
Сравнение SVOL c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.82 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -1.55 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и VIXM
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -96.23% | +62.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.53% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -37.35% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -63.40% | +29.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -95.88% | +92.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -81.54% | +76.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 8.43% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и VIXM
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеют волатильность 4.40% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.20% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 14.13% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 18.70% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 30.62% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 32.68% | -10.80% |
Сравнение комиссий SVOL и VIXM
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и VIXM
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and VIXM have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.40%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs VIXM's -96.23%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.24% vs -13.09% for VIXM. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.24% return vs -13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for VIXM.
They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.85% for VIXM.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор