PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с VIXM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds. SVOL is actively managed, while VIXM is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.70%/yr vs -13.49%/yr for VIXM. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 1.31%.

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и VIXM

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-12.41%

Correlation

The correlation between SVOL and VIXM is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.77

The correlation between SVOL and VIXM shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY

Доходность на риск

SVOL vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.44

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.49

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.55

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

-0.96

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.44

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.44

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.55

+0.90

Просадки

Сравнение просадок SVOL и VIXM

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-96.23%

+62.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-15.22%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-41.41%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-63.40%

+29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-95.75%

+92.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-81.52%

+76.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

8.74%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и VIXM

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.41%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.19%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

13.91%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

18.98%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

30.68%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

32.90%

-10.98%

Сравнение комиссий SVOL и VIXM

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и VIXM

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and VIXM have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs VIXM's -96.23%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.70% vs -13.49% for VIXM. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.70% return vs -13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for VIXM.

They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.85% for VIXM.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор