Сравнение SVOL с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
SVOL и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и VIXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.92% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 12.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -12.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 12.31%.
SVOL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- -13.85%
- 5 лет*
- -12.86%
- 10 лет*
- -10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и VIXM
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.
Доходность на риск
SVOL vs. VIXM — Ранг доходности на риск
SVOL
VIXM
Сравнение SVOL c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.28 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.53 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и VIXM составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и VIXM
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.14%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.14% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и VIXM
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VIXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -96.23% | +62.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -23.73% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -95.29% | +84.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -81.36% | +76.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 16.12% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и VIXM
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.34%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 9.86% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 15.23% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 29.79% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 31.22% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 33.06% | -10.78% |