PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIXMVIXY
Дох-ть с нач. г.-15.94%-29.11%
Дох-ть за 1 год-22.59%-44.27%
Дох-ть за 3 года-22.31%-49.24%
Дох-ть за 5 лет-8.88%-48.47%
Дох-ть за 10 лет-13.56%-48.09%
Коэф-т Шарпа-0.59-0.58
Коэф-т Сортино-0.79-0.76
Коэф-т Омега0.900.91
Коэф-т Кальмара-0.23-0.45
Коэф-т Мартина-1.22-1.25
Индекс Язвы18.40%35.77%
Дневная вол-ть37.92%76.79%
Макс. просадка-96.20%-100.00%
Текущая просадка-96.13%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VIXM и VIXY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VIXY

С начала года, VIXM показывает доходность -15.94%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -29.11%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -13.56% против -48.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
0
VIXM
VIXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXM и VIXY

И VIXM, и VIXY имеют комиссию равную 0.85%.


VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.22
VIXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.25

Сравнение коэффициента Шарпа VIXM и VIXY

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXY равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59
-0.58
VIXM
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VIXY

Ни VIXM, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VIXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.13%
-100.00%
VIXM
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VIXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 8.59%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.59%
18.17%
VIXM
VIXY