Сравнение VIXM с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXM и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или VIXY.
Корреляция
Корреляция между VIXM и VIXY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VIXY
Основные характеристики
VIXM:
0.37
VIXY:
0.41
VIXM:
0.93
VIXY:
1.47
VIXM:
1.13
VIXY:
1.18
VIXM:
0.16
VIXY:
0.37
VIXM:
0.71
VIXY:
0.92
VIXM:
22.21%
VIXY:
40.49%
VIXM:
42.78%
VIXY:
90.87%
VIXM:
-96.23%
VIXY:
-100.00%
VIXM:
-94.93%
VIXY:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 27.66%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 62.42%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -11.06% против -44.21% соответственно.
VIXM
27.66%
16.76%
19.56%
13.32%
-14.20%
-11.06%
VIXY
62.42%
45.40%
39.65%
28.82%
-52.07%
-44.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и VIXY
И VIXM, и VIXY имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и VIXY
VIXM
VIXY
Сравнение VIXM c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VIXY
Ни VIXM, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VIXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VIXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 15.75%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 35.38%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.