PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXM с VIXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

VIXM и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXM и VIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		10.41%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		30.93%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -10.63% против -46.69% соответственно.

VIXM

1 день
-1.69%
1 месяц
6.64%
С начала года
10.41%
6 месяцев
6.51%
1 год
6.84%
3 года*
-14.34%
5 лет*
-13.16%
10 лет*
-10.63%

VIXY

1 день
-2.27%
1 месяц
18.96%
С начала года
30.93%
6 месяцев
4.58%
1 год
-33.30%
3 года*
-42.97%
5 лет*
-45.91%
10 лет*
-46.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPYVIXM с SVXY
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с VGT

Сравнение комиссий VIXM и VIXY

И VIXM, и VIXY имеют комиссию равную 0.85%.

VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

VIXM vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMVIXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.45

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.27

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.48

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

-0.61

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMVIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.45

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

-0.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.68

+0.14

Корреляция

Корреляция между VIXM и VIXY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VIXY

Ни VIXM, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VIXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VIXY.

Загрузка...

Показатели просадок

VIXMVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-100.00%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-69.84%

+46.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-96.84%

+33.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-99.88%

+24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.37%

-100.00%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.36%

-92.10%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

54.73%

-38.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VIXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 29.36%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIXMVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

29.36%

-19.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

47.36%

-32.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

75.05%

-45.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

71.36%

-40.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

72.66%

-39.60%