Сравнение VIXM с VIXY
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs -47.19%/yr for VIXY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -19.81%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -11.58% против -47.19% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
Сравнение доходности по годам VIXM и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
Correlation
The correlation between VIXM and VIXY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between VIXM and VIXY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. VIXY — Ранг доходности на риск
VIXM
VIXY
Сравнение VIXM c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.98 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.57 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VIXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -100.00% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -55.18% | +35.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -81.45% | +44.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -96.49% | +33.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | -99.84% | +27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -100.00% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -92.22% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 34.53% | -25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VIXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 11.70% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 44.30% | -30.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 56.46% | -37.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 70.28% | -39.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 71.82% | -39.20% |
Сравнение комиссий VIXM и VIXY
И VIXM, и VIXY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VIXY
Ни VIXM, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VIXM and VIXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VIXY's -100.00%.
On 10-year performance, VIXM leads with -11.58% vs -47.19% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.58% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM and VIXY have the same expense ratio: 0.85% per year.
VIXM and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор