Сравнение VIXM с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXM и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или VIXY.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VIXY
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -16.12%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -28.76%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -13.70% против -47.95% соответственно.
VIXM
-16.12%
-3.83%
1.22%
-20.53%
-9.02%
-13.70%
VIXY
-28.76%
-12.65%
-2.73%
-40.37%
-48.15%
-47.95%
Основные характеристики
| VIXM | VIXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | -0.53 |
| Коэф-т Сортино | -0.71 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | -0.41 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | -1.22 |
| Индекс Язвы | 17.54% | 33.90% |
| Дневная вол-ть | 38.09% | 77.32% |
| Макс. просадка | -96.20% | -100.00% |
| Текущая просадка | -96.14% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и VIXY
И VIXM, и VIXY имеют комиссию равную 0.85%.
Корреляция
Корреляция между VIXM и VIXY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VIXY
Ни VIXM, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VIXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VIXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 8.78%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.