Сравнение VIXM с VIXY
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs -47.13%/yr for VIXY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -11.17% против -47.13% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
VIXY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -53.80%
- 3 года*
- -42.73%
- 5 лет*
- -46.70%
- 10 лет*
- -47.13%
Сравнение доходности по годам VIXM и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -8.27% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
Correlation
The correlation between VIXM and VIXY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between VIXM and VIXY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. VIXY — Ранг доходности на риск
VIXM
VIXY
Сравнение VIXM c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.95 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.34 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.97 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | -0.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.69 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VIXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -100.00% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -56.72% | +41.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | -81.00% | +39.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -95.92% | +32.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -99.87% | +24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -100.00% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.52% | -92.18% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 40.22% | -31.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VIXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 8.03% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 41.47% | -27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 55.89% | -36.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 70.31% | -39.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 72.48% | -39.58% |
Сравнение комиссий VIXM и VIXY
И VIXM, и VIXY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VIXY
Ни VIXM, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VIXM and VIXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIXY has higher volatility (8.03%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VIXY's -100.00%.
On 10-year performance, VIXM leads with -11.17% vs -47.13% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.17% return vs -47.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM and VIXY have the same expense ratio: 0.85% per year.
VIXM and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and ProFund Advisors LLC.
VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор