PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с VIXY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -12.28%/yr vs -48.59%/yr for VIXY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -12.28% против -48.59% соответственно.

VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

VIXY

1 день
5.17%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-55.30%
3 года*
-39.97%
5 лет*
-45.65%
10 лет*
-48.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-10.37%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%

Correlation

The correlation between VIXM and VIXY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.90

The correlation between VIXM and VIXY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPYVIXM с SVXY
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с VGT

Доходность на риск

VIXM vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMVIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.98

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-1.62

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.82

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-1.02

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.56

+0.01

VIXM vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VIXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VIXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-100.00%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-54.55%

+39.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-79.94%

+42.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-96.20%

+32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

-99.88%

+24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-100.00%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-92.19%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

39.74%

-31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VIXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

17.03%

-12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

43.99%

-29.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

56.44%

-37.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

70.37%

-39.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

71.94%

-39.26%

Сравнение комиссий VIXM и VIXY

И VIXM, и VIXY имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VIXY

Ни VIXM, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIXM and VIXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIXY has higher volatility (17.03%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VIXY's -100.00%.

On 10-year performance, VIXM leads with -12.28% vs -48.59% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -12.28% return vs -48.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM and VIXY have the same expense ratio: 0.85% per year.

VIXM and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор