PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

VIXM — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. VIXM запущен 4 янв. 2011 г. и имеет комиссию в 0.85%.

Информация о ETF

ISIN

US74347W3381

CUSIP

74347W338

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

4 янв. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index

Класс актива

Волатильность

Комиссия

Комиссия VIXM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VIXM с VIXY VIXM с ^VIX VIXM с VXX VIXM с VXZ VIXM с VOO VIXM с SVXY VIXM с UVXY VIXM с VTI VIXM с SPY VIXM с SVOL
Популярные сравнения:
VIXM с VIXY VIXM с ^VIX VIXM с VXX VIXM с VXZ VIXM с VOO VIXM с SVXY VIXM с UVXY VIXM с VTI VIXM с SPY VIXM с SVOL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) показал доход в 11.96% с начала года и 15.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIXM составила -11.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

VIXM

С начала года

11.96%

1 месяц

-14.52%

6 месяцев

12.74%

1 год

15.15%

5 лет

-16.98%

10 лет

-11.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIXM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.38%3.07%4.90%13.88%-10.30%11.96%
2024-3.82%-3.29%1.73%-3.03%-9.56%3.09%0.49%0.14%4.79%3.24%-11.92%5.24%-13.67%
2023-17.23%3.10%3.51%-0.15%-6.72%-18.01%-5.42%-1.45%1.68%4.89%-15.47%-2.67%-44.83%
2022-0.13%5.11%-1.84%11.40%-2.14%3.03%-8.68%3.34%6.32%-6.68%-6.67%-1.81%-0.69%
202115.94%-2.94%-15.11%-2.57%-5.94%-4.95%3.77%-3.60%5.76%-5.88%7.99%-6.91%-16.70%
2020-0.66%11.58%62.89%1.35%1.54%1.72%-1.39%1.06%1.45%1.30%-13.08%2.46%72.38%
2019-12.23%-8.39%0.42%-1.90%8.03%-5.46%0.28%8.81%0.30%-3.55%-3.15%-3.71%-20.38%
20181.23%15.83%6.65%-6.58%-6.72%-0.13%-5.73%-1.84%-2.91%20.40%-4.42%12.35%26.43%
2017-12.47%-4.13%-10.08%-6.04%-2.03%-6.73%-7.66%3.79%-4.26%-8.14%1.27%-9.67%-50.05%
20168.89%5.15%-14.48%3.67%-6.22%2.20%-9.16%-0.71%-3.57%-1.82%-4.84%-0.82%-21.58%
20157.62%-11.45%0.33%-4.85%-6.07%-0.53%-6.90%25.47%-0.00%-15.10%-0.00%0.24%-15.50%
20143.78%-3.90%-3.85%-3.41%-4.14%-9.69%0.39%-3.28%6.32%-2.32%-2.98%5.53%-17.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VIXM составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: -0.51
  • За 10 лет: -0.33
  • За всё время: -0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 96.23%, зарегистрированную 29 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составляет 95.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.23%4 окт. 2011 г.331029 нояб. 2024 г.———
-27.67%5 янв. 2011 г.1277 июл. 2011 г.459 сент. 2011 г.172
-3.37%14 сент. 2011 г.215 сент. 2011 г.522 сент. 2011 г.7
-2.88%23 сент. 2011 г.327 сент. 2011 г.128 сент. 2011 г.4
-0.75%29 сент. 2011 г.129 сент. 2011 г.130 сент. 2011 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...