PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347W3381
CUSIP74347W338
ЭмитентProShares
Дата выпуска4 янв. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P 500 VIX Mid-Term Futures Index
Класс активаВолатильность

Комиссия

Комиссия VIXM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VIXM с VIXY, VIXM с VXX, VIXM с VXZ, VIXM с SVXY, VIXM с UVXY, VIXM с ^VIX, VIXM с VOO, VIXM с VTI, VIXM с SPY, VIXM с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
12.76%
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF показал доход в -16.24% с начала года и -22.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составила -13.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.24%25.48%
1 месяц-6.40%2.14%
6 месяцев0.14%12.76%
1 год-22.83%33.14%
5 лет (среднегодовая)-8.71%13.96%
10 лет (среднегодовая)-13.58%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIXM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.82%-3.29%1.73%-3.03%-9.56%3.09%0.49%0.14%4.79%3.24%-16.24%
2023-17.23%3.10%3.51%-0.15%-6.72%-18.01%-5.42%-1.45%1.68%4.89%-15.47%-2.67%-44.83%
2022-0.13%5.11%-1.84%11.40%-2.14%3.03%-8.68%3.34%6.32%-6.68%-6.67%-1.81%-0.69%
202115.94%-2.94%-15.11%-2.57%-5.94%-4.95%3.77%-3.60%5.76%-5.88%7.99%-6.91%-16.70%
2020-0.66%11.58%62.89%1.35%1.54%1.72%-1.39%1.06%1.45%1.30%-13.08%2.46%72.38%
2019-12.23%-8.39%0.42%-1.90%8.03%-5.46%0.28%8.81%0.30%-3.55%-3.15%-3.71%-20.38%
20181.23%15.83%6.65%-6.58%-6.72%-0.13%-5.73%-1.84%-2.91%20.40%-4.42%12.35%26.43%
2017-12.47%-4.13%-10.08%-6.04%-2.03%-6.73%-7.66%3.79%-4.26%-8.14%1.27%-9.67%-50.05%
20168.89%5.15%-14.48%3.67%-6.22%2.20%-9.16%-0.71%-3.57%-1.82%-4.84%-0.82%-21.58%
20157.62%-11.45%0.33%-4.85%-6.07%-0.53%-6.90%25.47%-0.00%-15.10%-0.00%0.24%-15.50%
20143.78%-3.90%-3.85%-3.41%-4.14%-9.69%0.39%-3.28%6.32%-2.32%-2.98%5.53%-17.20%
2013-18.03%-2.28%-3.58%-7.11%5.50%9.07%-16.11%5.86%-8.25%-3.87%-5.33%-7.92%-43.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VIXM среди ETFs на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
2.91
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.15%
-0.27%
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 96.20%, зарегистрированную 21 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составляет 96.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.2%4 окт. 2011 г.317721 мая 2024 г.
-27.67%5 янв. 2011 г.1277 июл. 2011 г.459 сент. 2011 г.172
-3.37%14 сент. 2011 г.215 сент. 2011 г.522 сент. 2011 г.7
-2.88%23 сент. 2011 г.327 сент. 2011 г.128 сент. 2011 г.4
-0.75%29 сент. 2011 г.129 сент. 2011 г.130 сент. 2011 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составляет 8.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
3.75%
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)