PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN
US74347W3381
CUSIP
74347W338
Эмитент
ProShares
Дата выпуска
3 янв. 2011 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Volatility
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) показал доход в 12.31% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIXM составила -10.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

1 день
-2.72%
1 месяц
9.31%
С начала года
12.31%
6 месяцев
8.41%
1 год
8.20%
3 года*
-13.85%
5 лет*
-12.86%
10 лет*
-10.48%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.22%.

Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +62.9%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.

В ежедневном выражении VIXM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 6 авг. 2024 г. с доходностью -14.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.33%2.42%9.31%12.31%
20251.38%3.07%4.90%13.88%-5.60%-1.64%0.06%-2.50%-3.24%2.78%-1.08%-5.07%5.60%
2024-3.82%-3.29%1.73%-3.03%-9.56%3.09%0.49%0.14%4.79%3.24%-11.92%5.24%-13.67%
2023-17.23%3.10%3.51%-0.15%-6.72%-18.03%-5.40%-1.45%1.68%4.89%-15.47%-2.67%-44.83%
2022-0.13%5.11%-1.84%11.40%-2.14%3.03%-8.68%3.34%6.32%-6.68%-6.67%-1.81%-0.69%
202115.94%-2.94%-15.11%-2.57%-5.94%-4.95%3.77%-3.60%5.76%-5.88%7.99%-6.91%-16.70%

Метрики бенчмарка

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF: годовая альфа составляет 3.71%, бета — -1.43, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 05.01.2011.

  • При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -255.67%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-100.31%) — характерно для контрциклических активов.
  • Этот ETF показал годовую альфу 3.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета -1.43 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
3.71%
Бета
-1.43
0.57
Участие в росте
-100.31%
Участие в снижении
-255.67%

Комиссия

Комиссия VIXM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VIXM имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск VIXM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VIXMБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.90

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.39

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.40

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

6.61

-6.06

Изучите показатели доходности на риск для VIXM в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 96.23%, зарегистрированную 29 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составляет 95.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.23%4 окт. 2011 г.331129 нояб. 2024 г.
-27.67%5 янв. 2011 г.1277 июл. 2011 г.459 сент. 2011 г.172
-3.37%14 сент. 2011 г.215 сент. 2011 г.522 сент. 2011 г.7
-2.88%23 сент. 2011 г.327 сент. 2011 г.128 сент. 2011 г.4
-0.75%29 сент. 2011 г.129 сент. 2011 г.130 сент. 2011 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...