- ISIN
- US74347W3381
- CUSIP
- 74347W338
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 3 янв. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $41M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 505K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) снизился на 7.0% с начала года. Текущая цена акции VIXM — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIXM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $458.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) показал доход в -7.01% с начала года и -15.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIXM составила -11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -7.79%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.40%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -11.31%
- Всё время*
- -18.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VIXM по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.28%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +62.9%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении VIXM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 6 авг. 2024 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 2.42% | 9.31% | -8.40% | -2.23% | -6.58% | 0.84% | -1.87% | -7.01% | ||||
| 2025 | 1.38% | 3.07% | 4.90% | 13.88% | -5.60% | -1.64% | 0.06% | -2.50% | -3.24% | 2.78% | -1.08% | -5.07% | 5.60% |
| 2024 | -3.82% | -3.29% | 1.73% | -3.03% | -9.56% | 3.09% | 0.49% | 0.14% | 4.79% | 3.24% | -11.92% | 5.24% | -13.67% |
| 2023 | -17.23% | 3.10% | 3.51% | -0.15% | -6.72% | -18.03% | -5.40% | -1.45% | 1.68% | 4.89% | -15.47% | -2.67% | -44.83% |
| 2022 | -0.13% | 5.11% | -1.84% | 11.40% | -2.14% | 3.03% | -8.68% | 3.34% | 6.32% | -6.68% | -6.67% | -1.81% | -0.69% |
| 2021 | 15.94% | -2.94% | -15.11% | -2.57% | -5.94% | -4.95% | 3.77% | -3.60% | 5.76% | -5.88% | 7.99% | -6.91% | -16.70% |
Метрики бенчмарка
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF has an annualized alpha of 3.87%, beta of -1.42, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -244.14%), but participation in market rallies was also limited (-97.47%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -1.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- -1.42
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- -97.47%
- Участие в снижении
- -244.14%
Комиссия
Комиссия VIXM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIXM имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.50 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 10.58 | -12.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 96.23%, зарегистрированную 29 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составляет 96.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.23%нояб. 2024 г. | 13y 2mo | — | 14y 10moокт. 2011 г. - сейчас | — |
-27.67%июль 2011 г. | 6mo 3d | 2mo 4d | 8mo 7dянв. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
-3.37%сент. 2011 г. | 1d | 7d | 8dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
-2.88%сент. 2011 г. | 4d | 1d | 5dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
-0.75%сент. 2011 г. | 1d | 1d | 1dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| VIXM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -56.78% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -9.10% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -18.90% | -18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -25.43% | -37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.34% | -33.92% | -38.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.10% | -0.17% | -95.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.66% | -10.69% | -70.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.14% | +8.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIXM
Добавьте ProShares VIX Mid-Term Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIXM