PortfoliosLab logo
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347W3381

CUSIP

74347W338

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

4 янв. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index

Класс актива

Волатильность

Комиссия

Комиссия VIXM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXM: 0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.30%
331.80%
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF показал доход в 25.59% с начала года и 16.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составила -10.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


VIXM

С начала года

25.59%

1 месяц

21.96%

6 месяцев

21.80%

1 год

16.48%

5 лет

-15.01%

10 лет

-10.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIXM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.38%3.07%4.90%14.57%25.59%
2024-3.82%-3.29%1.73%-3.03%-9.56%3.09%0.49%0.14%4.79%3.24%-11.92%5.24%-13.67%
2023-17.23%3.10%3.51%-0.15%-6.72%-18.01%-5.42%-1.45%1.68%4.89%-15.47%-2.67%-44.83%
2022-0.13%5.11%-1.84%11.40%-2.14%3.03%-8.68%3.34%6.32%-6.68%-6.67%-1.81%-0.69%
202115.94%-2.94%-15.11%-2.57%-5.94%-4.95%3.77%-3.60%5.76%-5.88%7.99%-6.91%-16.70%
2020-0.66%11.58%62.89%1.35%1.54%1.72%-1.39%1.06%1.45%1.30%-13.08%2.46%72.38%
2019-12.23%-8.39%0.42%-1.90%8.03%-5.46%0.28%8.81%0.30%-3.55%-3.15%-3.71%-20.38%
20181.23%15.83%6.65%-6.58%-6.72%-0.13%-5.73%-1.84%-2.91%20.40%-4.42%12.35%26.43%
2017-12.47%-4.13%-10.08%-6.04%-2.03%-6.73%-7.66%3.79%-4.26%-8.14%1.27%-9.67%-50.05%
20168.89%5.15%-14.48%3.67%-6.22%2.20%-9.16%-0.71%-3.57%-1.82%-4.84%-0.82%-21.58%
20157.62%-11.45%0.33%-4.85%-6.07%-0.53%-6.90%25.47%-0.00%-15.10%-0.00%0.24%-15.50%
20143.78%-3.90%-3.85%-3.41%-4.14%-9.69%0.39%-3.28%6.32%-2.32%-2.98%5.53%-17.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VIXM составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIXM: 0.31
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIXM: 0.86
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIXM: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIXM: 0.15
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIXM: 0.67
^GSPC: 2.07

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.49
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.01%
-10.73%
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 96.23%, зарегистрированную 29 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составляет 95.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.23%4 окт. 2011 г.331029 нояб. 2024 г.
-27.67%5 янв. 2011 г.1277 июл. 2011 г.459 сент. 2011 г.172
-3.37%14 сент. 2011 г.215 сент. 2011 г.522 сент. 2011 г.7
-2.88%23 сент. 2011 г.327 сент. 2011 г.128 сент. 2011 г.4
-0.75%29 сент. 2011 г.129 сент. 2011 г.130 сент. 2011 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составляет 21.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.41%
14.23%
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)