- ISIN
- US74347W3381
- CUSIP
- 74347W338
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 3 янв. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции VIXM — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIXM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $485.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) показал доход в 1.31% с начала года и -8.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIXM составила -11.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VIXM по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.25%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +62.9%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении VIXM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 6 авг. 2024 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 2.42% | 9.31% | -8.40% | -2.23% | 0.72% | 1.31% | ||||||
| 2025 | 1.38% | 3.07% | 4.90% | 13.88% | -5.60% | -1.64% | 0.06% | -2.50% | -3.24% | 2.78% | -1.08% | -5.07% | 5.60% |
| 2024 | -3.82% | -3.29% | 1.73% | -3.03% | -9.56% | 3.09% | 0.49% | 0.14% | 4.79% | 3.24% | -11.92% | 5.24% | -13.67% |
| 2023 | -17.23% | 3.10% | 3.51% | -0.15% | -6.72% | -18.03% | -5.40% | -1.45% | 1.68% | 4.89% | -15.47% | -2.67% | -44.83% |
| 2022 | -0.13% | 5.11% | -1.84% | 11.40% | -2.14% | 3.03% | -8.68% | 3.34% | 6.32% | -6.68% | -6.67% | -1.81% | -0.69% |
| 2021 | 15.94% | -2.94% | -15.11% | -2.57% | -5.94% | -4.95% | 3.77% | -3.60% | 5.76% | -5.88% | 7.99% | -6.91% | -16.70% |
Метрики бенчмарка
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF has an annualized alpha of 4.36%, beta of -1.43, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2011.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -253.91%), but participation in market rallies was also limited (-97.75%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -1.43 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.36%
- Бета
- -1.43
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- -97.75%
- Участие в снижении
- -253.91%
Комиссия
Комиссия VIXM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIXM имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIXM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.93 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.52 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 96.23%, зарегистрированную 29 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares VIX Mid-Term Futures ETF составляет 95.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.23%нояб. 2024 г. | 13y 2mo | — | 14y 8moокт. 2011 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.67%июль 2011 г. | 6mo 3d | 2mo 4d | 8mo 7dянв. 2011 г. - сент. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -3.37%сент. 2011 г. | 1d | 7d | 8dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -2.88%сент. 2011 г. | 4d | 1d | 5dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -0.75%сент. 2011 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. |
Показатели просадок
| VIXM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -56.78% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -9.10% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | -18.90% | -22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -25.43% | -37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -33.92% | -41.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -0.74% | -95.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.52% | -10.72% | -70.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 1.97% | +6.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIXM
Добавьте ProShares VIX Mid-Term Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIXM