Сравнение VIXM с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
VIXM и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или SVXY.
Корреляция
Корреляция между VIXM и SVXY составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SVXY
Основные характеристики
VIXM:
0.20
SVXY:
-0.60
VIXM:
0.67
SVXY:
-0.55
VIXM:
1.09
SVXY:
0.91
VIXM:
0.09
SVXY:
-0.31
VIXM:
0.38
SVXY:
-1.45
VIXM:
22.21%
SVXY:
18.37%
VIXM:
42.34%
SVXY:
44.32%
VIXM:
-96.23%
SVXY:
-95.25%
VIXM:
-95.23%
SVXY:
-85.29%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -18.78%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -11.73% против -5.43% соответственно.
VIXM
20.19%
10.49%
10.14%
8.90%
-15.66%
-11.73%
SVXY
-18.78%
-13.43%
-14.24%
-26.80%
21.26%
-5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и SVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и SVXY
VIXM
SVXY
Сравнение VIXM c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SVXY
Ни VIXM, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 15.37%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.