Сравнение VIXM с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
VIXM и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или SVXY.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SVXY
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -13.60% против -3.89% соответственно.
VIXM
-15.22%
-3.20%
1.57%
-18.39%
-8.85%
-13.60%
SVXY
-3.21%
2.23%
-16.38%
4.29%
10.16%
-3.89%
Основные характеристики
| VIXM | SVXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | -0.63 | 0.41 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | -1.12 | 0.42 |
| Индекс Язвы | 17.43% | 12.82% |
| Дневная вол-ть | 38.02% | 38.41% |
| Макс. просадка | -96.20% | -95.25% |
| Текущая просадка | -96.10% | -81.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и SVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Корреляция
Корреляция между VIXM и SVXY составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SVXY
Ни VIXM, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 8.82%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.