PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SVXY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -12.28%/yr vs 2.48%/yr for SVXY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -12.28% против 2.48% соответственно.

VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

SVXY

1 день
-2.69%
1 месяц
4.23%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.15%
1 год
35.14%
3 года*
10.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-0.69%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Correlation

The correlation between VIXM and SVXY is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.89

The correlation between VIXM and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с ZIVB

Доходность на риск

VIXM vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.22

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.69

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.54

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

5.02

-6.56

VIXM vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SVXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-95.25%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-22.94%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-46.45%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-46.45%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

-95.25%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-80.10%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-56.93%

-24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

7.02%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SVXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

8.75%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

22.73%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

28.95%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

35.40%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

49.67%

-16.99%

Сравнение комиссий VIXM и SVXY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SVXY

Ни VIXM, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SVXY have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (8.75%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SVXY's -95.25%.

On 10-year performance, SVXY leads with 2.48% vs -12.28% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a 2.48% return vs -12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.

VIXM and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор