PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs -0.10%/yr for SVXY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -11.58% против -0.10% соответственно.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

SVXY

1 день
-1.21%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
4.44%
С начала года
4.95%
1 год
33.30%
3 года*
10.39%
5 лет*
16.46%
10 лет*
-0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		4.95%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Correlation

The correlation between VIXM and SVXY is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.89

The correlation between VIXM and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с ZIVB

Доходность на риск

VIXM vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.16

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
1.62

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.46

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

4.75

-6.36

VIXM vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SVXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-95.25%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-22.94%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-46.45%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-46.45%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

-95.25%

+22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-78.97%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-57.03%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

7.03%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SVXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.79%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

22.83%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

28.91%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

35.33%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

49.48%

-16.86%

Сравнение комиссий VIXM и SVXY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SVXY

Ни VIXM, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SVXY have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (5.79%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SVXY's -95.25%.

On 10-year performance, SVXY leads with -0.10% vs -11.58% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -0.10% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.

VIXM and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор