PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -11.31% против -1.69% соответственно.


VIXM

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-7.79%
С начала года
-7.01%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.40%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-11.31%
Всё время*
-18.09%

SVXY

1 день
1.65%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
10.00%
С начала года
6.66%
1 год
31.94%
3 года*
12.56%
5 лет*
16.33%
10 лет*
-1.69%
Всё время*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$94.68M$82.92M$84.73M
$10.84M$7.28M$5.02M

Сравнение доходности по годам VIXM и SVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-7.01%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
6.66%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Correlation

The correlation between VIXM and SVXY is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.89

The correlation between VIXM and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

VIXM vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIXM c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXMSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.40

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

4.54

-6.12

VIXM vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SVXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXMSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-95.25%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-22.94%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-46.45%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-46.45%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.34%

-95.25%

+22.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.10%

-78.63%

-17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.66%

-57.11%

-24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

7.05%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SVXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.43%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXMSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

7.49%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

22.06%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

29.03%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

35.18%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

49.45%

-16.84%

Сравнение комиссий VIXM и SVXY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SVXY

Ни VIXM, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIXM and SVXY have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (7.49%) compared to VIXM (3.43%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SVXY's -95.25%.

On 10-year performance, SVXY leads with -1.69% vs -11.31% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.69% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.

VIXM and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор