Сравнение VIXM с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
VIXM и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или SVXY.
Корреляция
Корреляция между VIXM и SVXY составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SVXY
Основные характеристики
VIXM:
-0.15
SVXY:
-0.17
VIXM:
0.05
SVXY:
0.05
VIXM:
1.01
SVXY:
1.01
VIXM:
-0.06
SVXY:
-0.08
VIXM:
-0.30
SVXY:
-0.44
VIXM:
20.38%
SVXY:
15.64%
VIXM:
39.53%
SVXY:
40.99%
VIXM:
-96.23%
SVXY:
-95.25%
VIXM:
-95.96%
SVXY:
-81.69%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -14.05% против -0.65% соответственно.
VIXM
1.73%
0.27%
-4.85%
-5.83%
-6.06%
-14.05%
SVXY
1.12%
1.97%
3.88%
-7.34%
8.96%
-0.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и SVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и SVXY
VIXM
SVXY
Сравнение VIXM c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SVXY
Ни VIXM, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 6.87%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.