PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXM с SVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

VIXM и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXM и SVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		10.41%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -10.63% против -1.16% соответственно.

VIXM

1 день
-1.69%
1 месяц
6.64%
С начала года
10.41%
6 месяцев
6.51%
1 год
6.84%
3 года*
-14.34%
5 лет*
-13.16%
10 лет*
-10.63%

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с VIXYSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с ZIVB

Сравнение комиссий VIXM и SVXY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность на риск

VIXM vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMSVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.03

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.30

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.04

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

0.11

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.39

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

-0.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.19

-0.73

Корреляция

Корреляция между VIXM и SVXY составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SVXY

Ни VIXM, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SVXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

VIXMSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-95.25%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-26.50%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-46.45%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-95.25%

+19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.37%

-83.26%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.36%

-56.58%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

9.82%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SVXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIXMSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

15.28%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

24.63%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

38.21%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

35.90%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

51.23%

-18.17%