Сравнение VIXM с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
VIXM и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или SVXY.
Основные характеристики
| VIXM | SVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.10% | 7.39% |
| Дох-ть за 1 год | -44.05% | 65.34% |
| Дох-ть за 3 года | -23.15% | 29.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.39% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | -14.33% | -1.61% |
| Коэф-т Шарпа | -1.72 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 25.12% | 25.21% |
| Макс. просадка | -95.82% | -95.25% |
| Current Drawdown | -95.82% | -79.91% |
Корреляция
Корреляция между VIXM и SVXY составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SVXY
С начала года, VIXM показывает доходность -9.10%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -14.33% против -1.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и SVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SVXY
Ни VIXM, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -95.82%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 7.93%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.