Сравнение VIXM с SVXY
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.31%/yr vs -1.69%/yr for SVXY. Their -0.89 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -11.31% против -1.69% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -7.79%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.40%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -11.31%
- Всё время*
- -18.09%
SVXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 12.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.68M | $82.92M | $84.73M | |
| $10.84M | $7.28M | $5.02M |
Сравнение доходности по годам VIXM и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -7.01% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 6.66% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
Correlation
The correlation between VIXM and SVXY is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.89 |
The correlation between VIXM and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. SVXY — Ранг доходности на риск
VIXM
SVXY
Сравнение VIXM c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.40 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.54 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -95.25% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -22.94% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -46.45% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -46.45% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.34% | -95.25% | +22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.10% | -78.63% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.66% | -57.11% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 7.05% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.43%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 7.49% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 22.06% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 29.03% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 35.18% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 49.45% | -16.84% |
Сравнение комиссий VIXM и SVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SVXY
Ни VIXM, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and SVXY have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (7.49%) compared to VIXM (3.43%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SVXY's -95.25%.
On 10-year performance, SVXY leads with -1.69% vs -11.31% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.69% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.
VIXM and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for SVXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор