PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.17% против 15.56% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VIXM and VOO is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPYVIXM с SVXY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VIXM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.39

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.25

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.16

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

14.73

-15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.39

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.83

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.87

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.89

-1.44

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VOO

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-33.99%

-62.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-8.90%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-18.69%

-22.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-24.52%

-38.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-33.99%

-41.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.70%

-95.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-3.69%

-77.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

1.91%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VOO

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.84%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.90%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

11.80%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

16.81%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

18.01%

+14.89%

Сравнение комиссий VIXM и VOO

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VOO

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and VOO have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -11.17% for VIXM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while VOO is S&P 500. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор