PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
11.84%
VIXM
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.63% против 13.15% соответственно.


VIXM

С начала года

-15.52%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

2.31%

1 год

-19.78%

5 лет (среднегодовая)

-9.06%

10 лет (среднегодовая)

-13.63%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


VIXMVOO
Коэф-т Шарпа-0.532.69
Коэф-т Сортино-0.653.59
Коэф-т Омега0.911.50
Коэф-т Кальмара-0.213.89
Коэф-т Мартина-1.1417.64
Индекс Язвы17.54%1.86%
Дневная вол-ть38.02%12.20%
Макс. просадка-96.20%-33.99%
Текущая просадка-96.12%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXM и VOO

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между VIXM и VOO составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.532.69
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.653.59
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.50
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.213.89
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.1417.64
VIXM
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53
2.69
VIXM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VOO

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VOO

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.12%
-1.40%
VIXM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VOO

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
4.10%
VIXM
VOO