Сравнение VIXM с VOO
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -12.28%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.28% против 15.61% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам VIXM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VIXM and VOO is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.74 |
The correlation between VIXM and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. VOO — Ранг доходности на риск
VIXM
VOO
Сравнение VIXM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.67 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 11.96 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VOO
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -33.99% | -62.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -8.90% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -18.69% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -24.52% | -38.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | -33.99% | -41.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -3.14% | -92.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -3.68% | -77.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 1.99% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VOO
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.83% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 9.82% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 12.46% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 16.91% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 18.02% | +14.66% |
Сравнение комиссий VIXM и VOO
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VOO
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and VOO have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs -12.28% for VIXM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs -12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while VOO is S&P 500. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор